单选题
1、信用局评分的信息主要依赖于（　　）。
A．商业银行内部信息
B．商业银行外部信息
C．监管机构提供的信息
D．以上都不对
2、 某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（　　）。
A． 0.05
B． 0.1
C． 0.15
D． 0.2
3、在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是（　　）。
A．5C s系统
B．4C s系统
C．5Ps系统
D．C AMEl分析系统
4、信用转移矩阵所针对的对象是（　　）。
A．客户评级
B．债项评级
C．既有客户评级，又有债项评级
D．以上都不对
5、 资产组合的信用风险通常应（　　）单个资产信用风险的加总。
A．大于
B．小于
C．等于
D．无关

6、一家银行出售信用违约互换时，将会（　　）。 I．得到投资收益而没有任何资金成本
Ⅱ．提高银行的总风险
Ⅲ．为了得到投资收益应承诺在发生信用事件时进行偿付
Ⅳ．如果发生信用事件要进行常规性支付
A．I、Ⅳ
B．Ⅱ、Ⅲ
C．仅有I
D．仅有Ⅳ
7、下列属于华尔街的次数学革命涵盖的金融理论是（　　）。
A．资本资产定价模型
B．期权定价模型
C．VaR值方法
D．敏感性分析方法
8、下列有关违约概率和违约频率的说法，正确的是（　　）。
A．违约频率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性
B．《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与5个基点中的较高者
C．计算违约概率的一年期限与财务报表周期完全一致
D．违约频率能使监管当局在内部评级法中保持更高的一致性
9、外部评级主要依靠（　　）。
A．专家定性分析
B．定量分析
C．定性分析和定量分析结合
D．以上都不对
10、信用违约互换的行为类似于（　　）。
A．基于该互换购买方参考债务的看涨期权
B．基于该互换购买方参考债务的看跌期权
C．基于该互换购买方参考债券的上涨失效期权
D．基于该互换购买方参考债券的回顾式期权