单选题
1、 正态随机变量X的观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率约为（　　）。
A． 50%
B． 68%
C． 95%
D． 99%
2、 下列关于Credit MetriCs模型的说法，不正确的是（　　）。
A． 基本原理是信用等级变化分析
B． 本质上是一个VaR模型
C． 从单一资产的角度来看待信用风险
D． 使用了信用工具边际风险贡献的概念
3、 在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（　　）中的较高者。
A． 0.1%
B． 0.01%
C． 0.3%
D． 0.03%
4、在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是（　）。{Page}

5、经济学家依据逻辑思维，结合计量经济学技术，设计了国家风险的计量模型，其中包括（　　）。{Page}


6、在违约模型中，处理贷款违约风险之间的相关性是采用（　　）。{Page}


7、利用死亡率模型计算违约概率，其数据来源是基于（　）。 {Page}


8、在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（　）中的较高者。

A．0．03% 
B．0．05% 
C．0．3%
D．0．5%
9、按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某l年期的零息国债的收益率为10%，1年期的信用等级为8的零息债券的收益率为15%，则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为（　）。

A．0．04 
B．0．05 
C．0．95
D．0．96
10、若客户尚未违约，在债项评级中表外项目的违约风险暴露为（　　）。
A．表外项目已承诺未提取金额
B．表外项目已提取金额
C．表外项目已提取金额+信用转换系数×已承诺未提取金额
D．表内项目已提取金额+信用转换系数×已承诺未提取金额