单选题
1、某银行2006年初次级类贷款余额为1000亿元，其中在2006年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了200亿元。则次级类贷款迁徙率为（　　）。
A．20.0%
B．60.O%
C．75.0%
D．100.0%
2、债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行为了降低客户违约风险导致的损失，对原有贷款进行调整，商业银行的这种操作属于（　　）。
A．贷款重组
B．限额管理
C．贷款转让
D．贷款审批
3、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（　　）。
A．内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价
B．内部评级是主要依靠专家定性分析
C．内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估
D．内部评级的评级对象主要是政府和大企业
4、与综合风险报告内容不同，专项风险报告主要是（　　）。
A．辖内各类风险总体状况
B．风险应对策略
C．对管理范围的重大风险事项进行报告
D．加强风险管理
5、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LOSSCAL的技术文件中所披露的信息，（　　）等产品因素对违约损失率的影响贡献程度。
A．企业融资杠杆率
B．行业因素
C．宏观经济周期因素
D．清偿优先性
6、如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款50亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，那么该商业银行的不良贷款率等于 （　　）。
A．3%
B．10%
C．20%
D．50%
7、银行对某一客户的损失承受能力用（　　）表示。
A．正常贷款迁徙率
B．客户损失限额
C．正常类贷款迁徙率
D．次级类贷款迁徙率
8、某银行2008年初正常类贷款余额为10 000亿元，其中在2006年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为800亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了600亿元，则正常类贷款迁徙率（　　）。
A．为6．0%
B．为8．0%
C．为8．5%
D．因数据不足无法计算
9、如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是（　　）。
A．这两笔贷款的信用风险是不相关的
B．这两笔贷款的信用风险是负相关的
C．这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大
D．这两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加总
10、下列指标计算公式中，不正确的是（　　）。
A．不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款×100%
B．预期损失率=预期损失/资产风险敞口×100%
C．单一客户贷款集中度=一家客户贷款总额/贷款类资产总额×100%
D．贷款损失准备金率=贷款损失准备金余额/贷款类资产总额