单选题
1、 下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是（　　）。
A． 当市场利率上升时，银行资产价值下降
B． 当市场利率上升时，银行负债价值上升
C． 资产的久期越长，资产的利率风险越大
D． 负债的久期越长，负债的利率风险越大
2、 缺口分析侧重于计量利率变动对银行（　　）的影响。
A． 当期收益
B． 长期收益
C． 中期收益
D． 短期收益
3、以下因素不会导致银行汇率风险的有（　　）。
A． 为客户提供外汇买卖服务而未能立即进行对冲的外汇敞口头寸
B． 银行因对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸
C． 银行增加发行本币计值的大额存单
D． 银行资产和负债以及资产之间的比重不匹配
4、下列关于公允价值的说法，不正确的是（　　）。
A．公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值
B．公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格
C．若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值
D．若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在
5、利用5年期政府债券的空头头寸为l0年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，该10年期政府债券多头头寸的经济价值会（　　）。
A．上升
B．下降
C．不变
D．难以判断
6、某商业银行将某一笔在年初买入的可供出售债券的公允价值变动计入所有者权益。如果当年该可供出售债券的公允价值下降1000万元，则在年末计算资本充足率时，应从附属资本中扣减（　　）万元。
A．0
B．500
C．800
D．1000
7、 在持有期为2天，置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为2万元，则表明该银行的资产组合（　　）。
A． 在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万元
B． 在2天中的收益有98%的可能性会超过2万元
C． 在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万元
D． 在2天中的损失有98%的可能性会超过2万元
8、 巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为（　　）。
A． 市场风险监管资本=乘数因子×VaR
B． 市场风险监管资本=(附加因子+乘数因子)×VaR
C． 市场风险监管资本=VaR/乘数因子
D． 市场风险监管资本=VaR/(附加因子+乘数因子)
9、市场风险的计量方式不包括（　　）。{Page}


10、商业银行可以采取的市场风险计量方法不包括（　）。

A．因果关系分析 
B．VaR
C．敏感性分析 
D．情景分析