单选题
1、总收益互换覆盖了由基础资产市场价值变化所导致的（　　）。
A．全部市场风险损失
B．部分市场风险损失
C．全部违约风险损失
D．全部损失
2、某银行2008年的资本为1 000亿元，计划2009年注入100亿元资本，若电子行业在资本分配中的权重为5%，则以资本表示的电子行业限额为（　　）亿元。
A．5
B．45
C．50
D．55
3、某银行用1年期英镑存款作为1年期美元贷款的融资来源，存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次，该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。A银行所面临的市场风险不包括（　　）。
A．汇率风险
B．重新定价风险
C．期权性风险
D．基准风险
4、若银行资产负债表上有美元资产1100，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为（　　）。
A．多头650
B．空头650
C．多头600
D．空头600
5、关于商业银行市场风险的以下说法中错误的是（　　）。
A．就我国目前商业银行的发展现状而言，信用风险是其所面临的的主要的风险种类之一
B．市场风险只存在于银行的交易业务中
C．市场风险可分为利率风险、汇率风险、股票价格风险、商品价格风险
D．市场风险的存在是由于市场价格的不利变动而导致的
6、下列关于利用衍生产品对冲市场风险的描述，不正确的是（　　）。
A．构造方式多种多样
B．交易灵活便捷
C．通常只能消除部分市场风险
D．不会产生新的交易对方信用风险
7、在持有期为1天、置信水平为97%的情况下，若计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合为（　　）。
A．在1天中的损失有97%的可能性不会超过3万元
B．在1天中的损失有97%的可能性会超过3万元
C．在1天中的收益有97%的可能性不会超过3万元
D．在1天中的收益有97%的可能性会超过3万元
8、 对冲技术首先是从（　　）市场发展起来的。
A． 互换
B． 期权
C． 期货
D． 远期
9、一家银行的外汇敞口头寸如下，日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（　　）。
A．200
B．400
C．800
D．850
10、关于公允价值、名义价值、市场价值的以下说法，不正确的是（　　）。
A．国际会计准则委员会将公允价值定义为：“公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值”
B．市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值
C．与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括
D．在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值