单选题
1、在持有期为2天、置信水平为98％的情况下，若所计算的风险价值为2万元。则表明该银行的资产组合（　）。{Page}

2、巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是（　）。{Page}

3、巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为（　）。{Page}

4、假设某项交易的期限为125个交易日，并且只在这段时间占用了所配置的经济资本。此项交易对应的RAROC为4％，则调整为年度比率的RAROC等于（　）。{Page}

5、用VAR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于（　）。{Page}

6、下列关于市场风险资本要求的说法，不正确的是（　）。{Page}

7、搭积木法在计算银行的市场风险时，首先按照特定的准则计算资产组合分别暴露于五种风险下的资本要求，再进行加总，也称为（　）。{Page}

8、巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验，监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过（　　）来提高市场风险的监管资本要求。{Page}


9、根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为（　　）。
A．市场风险监管资本＝乘数因子×VaR
B．市场风险监管资本＝(附加因子＋乘数因子)×VaR
C．市场风险监管资本＝VAI1/乘数因子
D．市场风险监管资本＝VaR/(附加因子＋乘数因子)
10、商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为（　　）。
A． 市场风险经济资本=乘数因子×VAR
B． 市场风险经济资本=(附加因子+乘数因子)×VAR
C． 市场风险经济资本=(附加因子+乘数因子)÷VAR
D． 市场风险经济资本=VAR÷(附加因子+乘数因子)