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2018年6月初级银行从业《风险管理》真题及答案

来源:233网校 2018-06-07 11:35:00

2018年6月初级银行从业资格考试《风险管理》真题及答案

  2018年上半年初级银行从业资格《风险管理》考试时间6月2日9:00-11:00。考生请在开考前30分钟进入指定考场,进行现场照相,监考人员将核对考生准考证和身份证等有效证件。

  233网校将及时发布2018上半年初级银行从业资格《风险管理》真题答案,供考友下考后回顾,以下为233网友提供的真题答案。

  2018年6月2日初级银行从业《风险管理》真题及答案

  甲银行向乙企业承诺提供如下信用额度:贷款额度为500万元,信用证额度为300万元,现乙企业已从甲银行提取400万元贷款,并通过甲银行开出200万元信用证,假设信用证的信用转换系数为0.2,则当前乙企业的信用风险暴露是()

  A.440万元

  B.560万元

  C.620万元

  D.540万元

  答案:C

  商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资给合过去250天的收益率进行分析,所获得的收益率分布为正态分布,假设该给合的日平均收益率为0.1%,标准差为0.15%,则在下一个市场交易日同,该外汇投资给合的当日收益率有95%的可能性落在( )

  A.-0.05%~0.25%

  B.-0.2%~0.4%

  C.-0.05%~0.1%

  D.0.1%~0.25%

  答案:B

  假设某企业信息评级为B,为其项目贷款的年利率为10%,根据历史经验,企业违约后此类项目贷款不的加收率平均为30%,若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型,该信用评级为B企业的1年期违约概率为()

  A.8%

  B.5%

  C.7%

  D.6.5%

  答案:D

  根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定,商业银行在资本规划中,应优先考虑补充()

  A.核心一级资本

  B.储备资本

  C.二级资本

  D.其他一级资本

  答案:A

  如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为:正常类贷款500亿,关注类贷款30亿,可疑类贷款7亿,损失类贷款3亿,如果拨备的一般准备为15亿,专项准备为8亿,特种准备为2亿元,则该商业银行不良贷款拨备覆盖率为()

  A.75%

  B.115%

  C.120%

  D.125%

  答案:D

  假设某商业商行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=900亿元,负债L=800亿元,资产久期为DA=6年,负债外期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从5.5%上升到6%,则利率变化将使商业银行的整体价值()。

  A.增加14.36亿元

  B.减少14.22亿元

  C.减少14.63亿元

  D.增加14.22亿元

  答案:B

  某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元,上半年因核销等因素便用拨备5亿元,补提7亿元,如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元,则6月末该行贷款损失准备充足率为()

  A.1

  B.1.2

  C.0.9

  D.0.7

  答案:B

  商业银行A、B和C具有相似的资产负债规模和业务种类,其三类经营指标如下表:


银行A

银行B 

银行C

存贷比

60%

75%

65%

中长期贷款比重

30%

50%

50%

最大十家存款户的存款占比

20%

20%

10%

  假设其它条例完全相同,则流动性风险管理压力最大的银行是()

  A.银行C

  B.银行B

  C.无法确定

  D.银行A

  答案:B

  某商业银行在期末对企业客户评级分析时发现,年初被评为AA级的1000个客户中,年内发生违约的客户有5个,则下列珍述中正确的是()

  A.该行AA级客户的贷款不良率为0.5%

  B.该行AA级客户的违约抽失率为0.5%

  C.该行AA维客户的韦约概率为0.5%

  D.该行AA维客户的韦约频率为0.5%

  答案:D

  假设其他条件均相同,以下债券中,利率风险最小的是()

  A.10年期息票为8%的债券

  B.10年期零息债券

  C.2年期息票为8%的债券

  D.2年期零债券

  答案:C

  在商业银行的经营过程中,决定其风险承担能斩的核心要素是()

  A.资本金规模和流动性管理水平

  B.资本金规模和风险管理水平

  C.盈力能力和流动性管理水平

  D.盈利能力和风险管理水平

  答案:B

  从风险管理的角度,商业银行所面监的风险损失通常分为()

  A.预期损失、实际损失、灾难性损失

  B.实际损失、机会成本/损失、非预期损失

  C.实际损失、无形损失、灾难性损失

  D.预期损失、非预期损失、灾难性损失

  答案:D

  下列是某商业银行当期贷款五级发类的迁徙矩阵:


 

期末

正常

关注

次级

可疑

损失

期初

 

 

 

正常

90%

10%

0

0

0

关注

5%

80%

10%

5%

0

次级

0

5%

80%

10%

5%

可疑

0

0

10%

70%

20%

  已知在期初正常类贷款为50亿,关注类贷款为40亿,次级类贷款为20亿,可疑类贷款为10亿,损失类贷款为0,该商业银行当期期末的不良贷款余额是( )亿。

  A.75

  B.81.3

  C.35

  D.3

  答案:C

  某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元,其相关费用合计为60万元,该笔贷款的预期损失为40万元,为该贷款配置的经济资本为8000万元,则该笔贷款的经风险调整的收益率(RAROC)为( )。

  A.0.0025

  B.5.05

  C.0.0575

  D.0.05

  答案:D

  假设某商业银行以市场坐值珍示的简化资产负债表中,资产A=2000亿元,负债L=1800亿元,资产久期为DA=3年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果市场利率从3.5上升到4%,则商业银行的整体价值( )。

  A.减少22.22亿元

  B.增加22.11亿元

  C.减少22.11亿元

  D.增加22.22亿元

  答案:A

  假设商业银行持有资产给合A,根据投资给合理论,下列哪种操作降低该组合风险的效果最差()。

  A.卖出50%资产给合A,持有现金

  B.卖出50%资产给合A,用于购买与资产给合A的相关系数为0的资产组合Y

  C.卖出50%资产给合A,用于购买与资产给合A的相关系数为+0.8的资产组合X

  D.卖出50%资产组合A,用于购买与资产给合A的相关系数 -0.5的资产组合Z

  答案:C

  根据监管要求,商业银行对交易账户头寸的重估应至少()进行一次。

  A.每月

  B.每年

  C.每周

  D.每日

  答案:D

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