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基金从业考试《证券投资基金基础》习题:不同类型基金的风险管理

来源:233网校 2019-03-10 09:03:00

基金从业资格考试《证券投资基金基础》考试大纲要求:掌握市场风险、信用风险和流动性风险的概念及其管理方法;了解事前与事后风险测量的区别;掌握贝塔系数和波动率的概念、计算方法、应用和局限性;理解跟踪误差、主动比重的的概念、计算方法、应用和局限性;理解最大回撤、下行标准差的概念、计算方法、应用和局限性;理解风险价值VaR的概念、应用和局限性;理解预期损失(Es)的概念、应用和局限性;了解压力测试的方法和应用;掌握股票型基金与混合型基金的风险管理方法;掌握债券型基金与货币市场基金的风险管理方法;了解指数、ETF、避险策略基金的风险管理方法;理解跨境投资所面临的风险和相应的管理方法。

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233网校整理第十四章(投资风险管理)不同类型基金的风险管理习题及答案如下,开始测试吧!

1、截至2016年12月31日,某股票型基金规模18亿元,股票投资总市值10亿元,前十大重仓股票投资总市值3.7亿元。则该基金的前十大重仓股占比为()。 

A.50%

B.20.56%

C.55.56%

D.37%

参考答案:D
参考解析:前十大重仓股占比=前十大重仓股投资市值/基金股票投资总市值×100%=3.7/10 ×100%=37%。 

2、下列关于投资组合系统风险,说法错误的是(  )。

A.总风险等于系统性风险与非系统风险之和

B.承担非系统性风险不能得到风险补偿

C.系统性风险可以通过构造资产组合分散

D.无论投资组合的资产数目怎样变化,系统风险是固定不变的

参考答案:C
参考解析:非系统性风险可以通过构造资产组合分散。

3、以下不属于ETF的主要风险的是(     )。

A.申购赎回清单出错

B.基金投资运作风险

C.ETF认购期风险

D.ETF跟踪风险

参考答案:D
参考解析:ETF的风险主要有申购赎回清单出错、基金投资运作风险以及ETF认购期风险等。

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