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2019期货从业资格考试基础知识每日一练(7月6日)

来源:233网校 2019-07-06 00:00:00

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2019年期货从业资格考试基础知识每日一练(7月6日)

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【单选题】某日本投资者持有一笔人民币资产组合,需要对冲汇率风险。假设市场上没有人民币兑日元的远期合约,该投资者选择3个月期人民币兑美元的远期合约与3个月期美元兑日元远期合约来避险。则该投资者应该(  )。
A.买入美元兑日元远期合约,买入人民币兑美元远期合约
B.卖出美元兑日元远期合约,买入人民币兑美元远期合约
C.买入美元兑日元远期合约,卖出人民币兑美元远期合约
D.卖出美元兑日元远期合约,卖出人民币兑美元远期合约

参考答案:D
参考解析:该日本投资者计算盈亏的本位币是日元.当前持有人民币多头头寸。因此需要持有日元的远期合约空头头寸来对冲风险。市场上没有人民币兑日元的远期合约,因此需要两组货币对的远期合约用来复制出人民币兑日元的远期合约。卖出美元兑日元远期合约+卖出人民币兑美元远期合约=卖出人民币买入日元远期合约。

【多选题】下列关于国债基差交易的说法中,正确的是(  )。
A.买入基差策略,即买入国债现货、卖出国债期货,待基差扩大平仓获利
B.买入基差策略,即买入国债期货、卖出国债现货,待基差缩小平仓获利
C.卖出基差策略,即卖出国债现货、买入国债期货,待基差缩小平仓获利
D.卖出基差策略,即卖出国债期货、买入国债现货,待基差扩大平仓获利

参考答案:AC
参考解析:国债期现套利是指投资者基于国债期货和现货价格的偏离,同时买入(或卖出)现货国债并卖出(或买入)国债期货,以期获得套利收益的交易策略。因该交易方式和基差交易较为一致,通常也称为国债基差交易。买入基差策略,即买入国债现货、卖出国债期货,待基差扩大平仓获利。卖出基差策略,即卖出国债现货、买入国债期货,待基差缩小平仓获利。

【判断题】证券公司受期货公司委托从事中间介绍业务时,不得代理客户进行期货交易、结算或交割。(  )
A.正确
B.错误

参考答案:A
参考解析:证券公司受期货公司委托从事中间介绍业务时,不得代理客户进行期货交易、结算或交割。
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