第二节 期权价格及影响因素
1.设期货看涨期权的执行价格为K，其标的资产期货价格为F，若F<K，则其内涵价值等于（ ）。
A、K—F
B、0
C、F—K
D、K
2.某投资者拥有敲定价格为840美分／蒲式耳的3月大豆看涨期权，新的3月大豆成交价格为839．25美分／蒲式耳。那么，该投资者拥有的期权属于（ ）。
A、实值期权
B、深度实值期权
C、虚值期权
D、深度虚值期权
3.时间价值存在<0的可能的期权有（ ）。
A、平值期权
B、虚值期权
C、实值美式看涨期权
D、实值欧式看跌期权
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