第三节 期权交易的基本策略
1.某投资者在2月22日卖出5月豆粕期货合约，价格为2900元／吨，同时买入5月份豆粕看涨期权，敲定价格为2840元／吨，权利金为120元／吨，则该期权的损益平衡点为（ ）元／吨。
A、2720
B、2900
C、2960
D、3020
2.6月10日，某投资者卖出9月铜看涨期权合约1手，执行价为51000元／吨，权利金200元／吨。三个交易日后，9月铜期货合约当天结算价为51400元／吨，收盘价51550。如果当天收盘后多头要求行权，则该投资者当天（ ）(手续费忽略)。
A、盈利200元／吨
B、亏损200元／吨
C、亏损400元／吨
D、亏损350元／吨
3.所谓有担保的看涨期权策略是指（ ）。
A、一个标的资产多头和一个看涨期权空头的组合
B、一个标的资产空头和一个看涨期权多头的组合
C、一个标的资产多头和一个看跌期权空头的组合
D、一个标的资产空头和一个看跌期权多头的组合
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