单项选择题
1. 在具体交易时，股指期货合约的合约价值用（　）表示。
A、股指期货指数点乘以100
B、股指期货指数点乘以50％
C、股指期货指数点乘以合约乘数
D、股指期货指数点除以合约乘数


2. 目前，绝大多数国家采用的汇率标价方法是（　　）。
A、美元标价法
B、欧元标价法
C、直接标价法
D、间接标价法


3. 某企业利用玉米期货进行卖出套期保值,能够实现净盈利的情形是(　　)(不计手续费等费用)
A、基差从80元/吨变为-40元/吨
B、基差从-80元/吨变为-100元/吨
C、基差从80元/吨变为120元/吨
D、基差从80元/吨变为40元/吨


4. 在我国，英文字母M是（　　）期货的交易代码。
A、玉米
B、豆油
C、白糖
D、豆粕


5. 看涨期权的买方想对冲了结其合约部位，应卖出相同期限、相同合约月份且（　　）。
A、执行价格相同的看涨期权合约
B、执行价格不同的看涨期权合约
C、执行价格相同的看跌期权合约
D、执行价格不同的看跌期权合约


6. 某投资者在2月22日卖出5月豆粕期货合约，价格为2900元／吨，同时买人5月份豆粕看涨期权，敲定价格为2840元／吨，权利金为120元／吨，则该期权的损益平衡点为（　　）元／吨。
A、2720
B、2900
C、2960 
D、3020


7. 下面有关期货成交量的说法不正确的是（　　）。
A、成交量分析适用于期货市场
B、成交量是开盘后到目前为止某一期货合约的买卖双方达成交易的合约数量
C、成交量的单位为“手”
D、我国内地的四家期货交易所均采用双边计算成交量方法


多项选择题
8. 下列属于期货佣金商的职责的是（  ）

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负责执行CTA发出的交易指令
管理期货头寸的保证金
监视商品交易顾问的交易活动
在商品交易顾问之间分配基金

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不定项选择题
9. 某证券投资基金利用S&P500 指数期货交易规避股市投资的风险。在9 月21日其手中的股票组合现值为2．65亿美元。由于预计后市看跌，该基金卖出了395 张12月S&P500指数期货合约。9 月21 日时S&P500 指数为2400 点，12 月到期的S&P500指数期货合约为2420 点。12 月10 日，现指下跌220 点．期指下跌240 点，该基金的股票组合下跌了8%，该基金此时的损益状况（该基金股票组合与S&PS00 指数的β系数为0．9）为（　　）。
A、盈亏相抵，不赔不赚
B、盈利0．025 亿美元
C、亏损0．05 亿美元
D、盈利0．05 亿美元


判断题
10. 头肩顶成立的预兆之一是：在头部形成过程中，当价格冲到新高点时成交量较大，而在随后的向颈线下跌时成交量应该较小。（　　）