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2019年期货从业考试期货投资分析每日一练(4.29)

来源:233网校 2019-04-29 09:33:00

期货投资分析每日一练(4.29)

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1.关于债券久期的性质,下列说法错误的是(  )。

A.零息债券的久期等于它的到期时间

B.付息债券的久期小于或等于它们的到期时间

C.在到期时间相同的条件下,息票率越高,久期越长

D.若付息债券一年内计息m次,则该债券的久期约为该债券一年付息一次所计算的久期的m倍

参考答案:C
参考解析:在到期时间相同的条件下,息票率越高,久期越短。

2.假设无收益的投资资产的即期价格为So,丁是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算的无风险利率,Fo是远期合约的即期价格,假定持有成本因子为rd,d为红利收益率,则其期货的理论价格为(  )。

image.png

参考答案:A
参考解析:A对不支付红利的股票而言,既无存储成本,又无收益,持有成本就是利息占用,image.png

3.假设无收益的投资资产的即期价格为So,T是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算的无风险利率,Fo是远期合约的即期价格,那么当(  )时,套利者可以买人资产同时做空资产的远期合约。

image.png

参考答案:A
参考解析:QQ截图20190429093708.jpg

4.在资产组合理论模型里,证券的收益和风险分别用(  )来度量。

A.数学期望和协方差

B.数学期望和方差

C.方差和数学期望

D.协方差和数学期望

参考答案:B
参考解析:在马科维茨资产组合理论模型里,证券的未来价格是一个随机变量,证券的收益和风险可以用这个随机变量的数学期望和方差来度量。

5.两项资产的投资组合中,pAB是资产A和B的相关系数,以下说法错误的是(  )。

A.-1≤pAB≤1

B.当βAB=1时,表示资产A、B的收益完全负相关

C.当βAB=1时,表示资产A、B的收益完全正相关

D.βAB=1时,表示资产A、B的收益完全不相关

参考答案:B
参考解析:当pAB=1时,表示资产A、B的收益完全负相关。

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