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单项选择题
1、 有效市场假设理论的论述可以追溯到（　　）的研究。
A．马柯威茨
B．巴奇列
C．罗斯
D．夏普


2、在美国，证券投资基金一般被称为（　　）。
A．共同基金
B．单位信托基金
C．证券投资信托基金
D．集合投资基金


3、 用公式“R=[(1+R1)(1+R2)…(1+Rn)-1]×100％”计算的收益率为时间加权收益率。（　　）


4、 中国境内家较为规范的投资基金是1992年11月成立的（　　）。
A．武汉证券投资基金
B．淄博乡镇企业投资基金
C．深圳南山投资基金
D．富岛基金


5、 证券X的期望收益率为12％，标准差为20％。证券Y的期望收益率为15％，标准差为27％。如果两个证券的相关系数为0．7，则它们的协方差为（　　）。
A．0．070
B．0．018
C．0．038 
D．0．054


6、 基金管理人按规定收取一定的管理费，并参与基金收益的分配。（　　）


7、（　　）是根据法律法规的要求，在证券投资基金运作中承担资产保管、交易监督、信息披露、资金清算与会计核算等相应职责的当事人。
A．基金所有人
B．基金托管人
C．基金发起人
D．基金管理公司


多项选择题
8、 对于系列基金中的子基金，下列表述正确的有（　　）。
A．子基金统一运作
B．子基金共用一个基金合同
C．子基金之间可以进行相互转换
D．子基金独立运作


9、 根据有关规定，基金管理人在管理运作基金财产时，不得有下列（　　）行为。
A．向他人贷款或者提供担保
B．从事承担无限责任的投资
C．承销证券
D．购买托管人发行的股票或债券


10、 根据资本资产定价模型在资源配置方面的应用，以下正确的是（　　）。
A．牛市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合
B．牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合
C．熊市到来之际，应选择那些高β系数的证券或组合
D．熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合