第七章 投资组合
熟悉投资组合管理的目标;熟悉投资组合管理的步骤;了解投资组合管理的基本策略;掌握积极型管理、被动型管理的假设前提、基本原理及适用范围。
第一节 股票投资组合
熟悉股票投资风格分类体系;掌握股票投资风格绩效评价的指标体系和计算方法。
掌握积极型股票投资策略操作方法;了解简单型消极投资策略;掌握指数型消极投资策略的市值法和分层法;熟悉加强指数法。
第二节 债券投资组合
掌握水平分析、债券互换、骑乘收益率曲线等积极型债券组合管理策略。
掌握指数策略、免疫策略等消极型债券组合管理策略。
第三节 衍生工具
熟悉实施对冲策略的主要步骤;掌握风险敞口分析和对冲比率确定的主要内容;掌握主要条款比较法、比率分析法和回归分析法等常见的对冲策略有效性评价方法。
熟悉实施套利策略的主要步骤;熟悉期现套利、跨期套利、跨商品套利和跨市场套利等套利方法。
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