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银行从业中级《银行管理》课程重点笔记:监管指标(上)

作者:233网校-琳琅满目 2022-11-15 10:25:54
导读:该篇介绍的是商业银行风险监管类指标,监管类指标是硬约束指标,一旦突破监管阈值,代表商业银行面临较大风险,需要立即启动监管干预措施。
一、资本充足监管指标

1.资本充足率=(总资本﹣对应资本扣减项)/风险加权资产×100%,不得低于8%

2.一级资本充足率=(一级资本﹣对应资本扣减项)/风险加权资产×100%,不得低于6%

3.核心一级资本充足率=(核心一级资本﹣对应资本扣减项)/风险加权资产×100%,不得低于5%

4.杠杆率=(一级资本﹣一级资本扣减项)/调整后的表内外资产余额×100%,我国商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于4%

学霸笔记:此部分内容属于高频考点,基本每次考试都会有相关试题,故必须掌握。

二、信用风险监管指标

1.不良贷款率和不良资产率

(1)不良贷款率=不良贷款余额/各项贷款余额,不得高于5%。

(2)不良资产率=不良资产/资产总额,不得高于4%。

2.拨备覆盖率和贷款拨备率

(1)拨备覆盖率=贷款损失准备/不良贷款余额,监管要求由150%调整为120%~150%。

(2)贷款拨备率=贷款损失准备/各项贷款余额,监管要求由2.5%调整为1.5%~2.5%。

3.大额风险暴露管理(集中度管理):大额风险暴露是商业银行对单一客户或一组关联客户超过其一级资本净额2.5%的风险暴露。

4.全部关联度:商业银行对一个关联方的授信余额不得超过银行资本净额的10%,对一个关联法人或其他组织所在集团客户的授信余额总数不得超过商业银行资本净额的15%,对全部关联方的授信余额不得超过商业银行资本净额的50%。

学霸笔记:此部分的知识点比较容易混淆,需注意区分每个指标的概念。

三、流动性风险监管指标

1.流动性覆盖率=合格优质流动性资产/未来30天现金净流出量×100%,我国商业银行流动性覆盖率的最低监管标准为不低于100%。

2.净稳定资金比例=可用的稳定资金/所需的稳定资金×100%,我国商业银行净稳定资金比例的最低监管标准为不低于100%。

3.流动性比例=流动性资产余额/流动性负债余额×100%,我国商业银行的流动性比例应当不低于25%。

4.流动性匹配率=加权资金来源/加权资金运用×100%,我国商业银行流动性匹配率的最低监管标准为不低于100%。

5.优质流动性资产充足率=优质流动性资产/短期现金净流出×100%,我国商业银行优质流动性资产充足率的最低监管标准为不低于100%。

学霸笔记:此部分内容经常综合考查,要求学员对计算公式比较熟悉。

四、市场风险监管指标

累计外汇敞口头寸比例=累计外汇敞口头寸/资本净额,不得超过20%。

学霸笔记:此部分内容在考试中遇到的概率比较小,有印象即可。

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