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1.甲公司拟投资于两种证券X和Y，两种证券期望报酬率的相关系数为0．3，根据投资X和Y的不同资金比例测算，投资组合期望报酬率和标准差的关系如下图所示，甲公司投资组合的有效集是（   ）。
 

A、XR曲线
B、X、Y点
C、RY曲线
D、XRY曲线

2.关于股票或股票组合的β系数，下列说法中不正确的是（  ）。

A、如果某股票的β系数＝0.5，表明它的风险是市场组合风险的0.5倍
B、如果某股票的β系数=2.0，表明其收益率的变动幅度为市场组合收益率变动幅度的2倍
C、计算某种股票的β值就是确定这种股票与整个股市收益变动的相关性及其程度
D、某一股票的β值的大小反映了这种股票收益的变动与整个股票市场收益变动之间的相关关系

3.下列关于投资组合理论的表述中，错误的是（  ）。

A、当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益率仍然是个别资产的加权平均值
B、投资组合中的资产多样化到一定程度后，惟一剩下的风险是系统风险
C、在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险
D、在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的全部风险

4.已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为15％和20％，无风险报酬率为8％，某投资者除自有资金外，还借入占自有资金20％的资金，并将所有的资金投资于市场组合，则总期望报酬率和总标准差分别为（　　）

A、16.4％和24％
B、13.6％和16％
C、16.4％和16％
D、13.6％和24％

5.下列有关证券市场线的说法中，不正确的是（  ）。

A、Rm是指贝塔系数等于1时的股票要求的报酬率
B、预计通货膨胀率提高时，证券市场线会向上平移
C、从证券市场线可以看出，投资者要求的报酬率仅仅取决于市场风险
D、风险厌恶感的加强，会提高证券市场线的斜率