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1.在其他条件不变的情况下，下列关于股票的欧式看涨期权内在价值的说法中，正确的是()。

A、股票市价越高，期权的内在价值越大
B、期权到期期限越长，期权的内在价值越大
C、股价波动率越大，期权的内在价值越大
D、期权执行价格越高，期权的内在价值越大

2.两种欧式期权的执行价格均为30元，6个月到期，股票的现行市价为35元，看跌期权的价格为3元。如果6个月的无风险利率为4%，则看涨期权的价格为（  ）。

A、5元
B、9.15元
C、0元
D、10元

3.下列关于期权价值的叙述中，错误的是（　　）。

A、对于看涨期权而言，随着标的资产价格的上升，其价值也增加
B、看涨期权的执行价格越高，其价值越小
C、对于美式期权来说，较长的到期时间，能增加看涨期权的价值
D、看涨期权价值与预期红利大小成正向变动

4.ABC公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同，6个月到期。
已知股票的现行市价为70元，看跌期权的价格为6元，看涨期权的价格为14．8元。
如果无风险年利率为8％，按实际复利率折算，则期权的执行价格为( )元。

A、63．65
B、63．60
C、62．88
D、62．80

5.下列关于美式看涨期权的说法，不正确的是( )。

A、期权价值的下限为其内在价值
B、当股价为0时，期权的价值也为0
C、期权价格如果等于股票价格，无论未来股价高低(只要它不等于0)，购买股票总比购买期权有利
D、当股价足够高时期权价值可能会超过股票价格