ע����ʦ

C

一般

只有不存在无效集时，曲线上的点才会均为有效组合，选项A错误；
曲线上标准差最低点(曲线最左端的点)是最小方差组合点，选项B错误；
两种证券报酬率的相关系数越大，即正相关程度越高，风险分散效应越弱，曲线弯曲程度越小，选项C正确；
两种证券报酬率的标准差越接近，只能说明两种证券的风险越接近，并不能说明两种证券报酬率的相关程度(即共同变动程度)如何，无法推出风险分散效应程度即曲线弯取程度，选项D错误。
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D

一般

买方(多头)看涨期权到期日价值=Max(股票市价-执行价格，0)
                                        =Max(30-25，0)=5(元)，
买方看涨期权净损益=买方看涨期权到期日价值-期权成本
                          =5-2=3(元)；
卖方(空头)看涨期权到期日价值=-Max(股票市价-执行价格，0)=-5(元)，
卖方期权净损益=买方看涨期权到期日价值+期权价格=-5+2=-3(元)。
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