关于证券市场线，以下表述错误的是（）
A．可以用来评估单个资产对整个组合的风险贡献
B．描述预期收益率-贝塔的关系
C．描述预期收益率-所有有效投资组合风险的关系
D．斜率是市场组合的风险溢价
参考答案：C
参考解析：【233网校独家解析，禁止转载】A正确：证券市场线（SML）可衡量单个资产对组合的风险贡献。B正确：SML描述预期收益率−贝塔系数的线性关系。C错误：描述预期收益率−有效组合风险关系的是资本市场线CML，不是SML。D正确：SML的斜率=市场组合风险溢价（E(Rm)−Rf）。
