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第二节利率类�生�应用

æ�¥æº�:233网校 2020å¹´8月18æ—¥ ·ÖÏíµ½ ÆÀÂÛ

1.相较于债券远期,国债期货更方便作为投资策略和风险规é�¿çš„工具。(  )

A�正确
B�错误

2.对任何一��交割券,P代表�值为100元国债的�期价格,F代表�值为100元国债的期货价格,C代表对应�交割国债的转�因�,其基差B为()。

A�B=(F?C)-P
B�B=(F?C)-F
Cã€�B=  P-F
Dã€�B=  P-(F?C)

3.投资者使用国债期货进行套期�值时,套期�值的效果�决于()。

A�基差�动
B�国债期货的标的与市场利率的相关性
C�期货�约的选�
D�被套期�值债券的价格

4.下列哪ç§�债券用国债期货套期ä¿�值效果最差(  )。

A�CTD
B�普通国债
C�央行票�
D�信用债券

5.美国�公�从德国进�价值为1000万欧元的商�,2个月�以欧元支付货款,当美元的�期汇率为1.0890,期货价格为1.1020,那么该公�担心(  )。

A�欧元贬值,应�欧元期货的多头套期�值
B�欧元�值,应�欧元期货的空头套期�值
C�欧元�值,应�欧元期货的多头套期�值
D�欧元贬值,应�欧元期货的空头套期�值

责编:233网校
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