2016年期货从业资格考试投资分析每日一练(6月28日)
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单项选择题
1、指数化投资主要是通过投资于既定市场里代表性较强、流动性不高的股票指数成分股,来获取与目标指数走势一致的收益率。( )
2、协整检验中,若残差序列是平稳的,则表明两组时间序列之间存在协整关系。( )
3、国债X的凸性大于国债Y,那么债券价格和到期收益率的关系为( )。
A.若到期收益率上涨1%,X的涨幅大于Y的涨幅
B.若到期收益率上涨1%,X的跌幅小于Y的跌幅
C.若到期收益率下跌1%,X的跌幅大于Y的跌幅
D.若到期收益率上涨1%,X的涨幅小于Y的涨幅
4、 对于看跌期权,标的价格越高,利率对期权价值的影响越大。( )
A.正确
B.错误
5、 ( )是机构投资者在比较投资业绩时常用的指标。
A.年化收益率
B.回撤比率
C.夏普比率
D.交易胜率
6、 若一个随机过程的均值为0,方差为不变的常数,而且序列不存在相关性,这样的随机过程称为( )过程。
A.平稳随机
B.随机游走
C.白噪声
D.非平稳随机
7、 一般来说,在美国的消费价格指数中,教育交流所占比例为()
A.42%
B.17%
C.15%
D.6%
8、 2012年,我国继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,但将根据形势变化适时适度预调微调,进一步提高政策的针对性,灵活性和前瞻性。2月18日,5月18日,央行分别F调存款准备金率0.5个百分点。与此政策措施效果相同的是( )。
A.开展正回购操作
B.上调再贷款利率
C.发行央行票据
D.下调再贴现率
多项选择题
9、下列关于Delta对冲策略的说法正确的有( )。
A.投资者往往按照l单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中价格波动风险
B.如果能完全规避组合的价格波动风险,则称该策略为Delta中性策略
C.投资者不必依据市场变化调整对冲头寸
D.当标的资产价格大幅度波动时,Delta值也随之变化
10、 ( )可以作为结构化产品中的固定收益证券部分。
A.零息债券
B.固定利率债券
C.优先股
D.普通股
1、指数化投资主要是通过投资于既定市场里代表性较强、流动性不高的股票指数成分股,来获取与目标指数走势一致的收益率。( )
2、协整检验中,若残差序列是平稳的,则表明两组时间序列之间存在协整关系。( )
3、国债X的凸性大于国债Y,那么债券价格和到期收益率的关系为( )。
A.若到期收益率上涨1%,X的涨幅大于Y的涨幅
B.若到期收益率上涨1%,X的跌幅小于Y的跌幅
C.若到期收益率下跌1%,X的跌幅大于Y的跌幅
D.若到期收益率上涨1%,X的涨幅小于Y的涨幅
4、 对于看跌期权,标的价格越高,利率对期权价值的影响越大。( )
A.正确
B.错误
5、 ( )是机构投资者在比较投资业绩时常用的指标。
A.年化收益率
B.回撤比率
C.夏普比率
D.交易胜率
6、 若一个随机过程的均值为0,方差为不变的常数,而且序列不存在相关性,这样的随机过程称为( )过程。
A.平稳随机
B.随机游走
C.白噪声
D.非平稳随机
7、 一般来说,在美国的消费价格指数中,教育交流所占比例为()
A.42%
B.17%
C.15%
D.6%
8、 2012年,我国继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,但将根据形势变化适时适度预调微调,进一步提高政策的针对性,灵活性和前瞻性。2月18日,5月18日,央行分别F调存款准备金率0.5个百分点。与此政策措施效果相同的是( )。
A.开展正回购操作
B.上调再贷款利率
C.发行央行票据
D.下调再贴现率
多项选择题
9、下列关于Delta对冲策略的说法正确的有( )。
A.投资者往往按照l单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中价格波动风险
B.如果能完全规避组合的价格波动风险,则称该策略为Delta中性策略
C.投资者不必依据市场变化调整对冲头寸
D.当标的资产价格大幅度波动时,Delta值也随之变化
10、 ( )可以作为结构化产品中的固定收益证券部分。
A.零息债券
B.固定利率债券
C.优先股
D.普通股
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