某投资者签订一份为期2年的权益互换，名义本金为1000万元，每半年互换一次，每次互换时，该投资者将支付固定利率并换取上证指数收益率，利率期限结构如表2—1所示。 <br /> 表2—1利率期限结构 <br /> <table style="border-collapse:collapse;" cellspacing="0" cellpadding="0" bordercolor="#111111" bgcolor="#FFFFFF" border="1" width="40%"> <tbody> <tr> <td valign="top" width="178"> <br /> </td> <td valign="top" width="180"> 即期利率 <br /> </td> <td valign="top" width="176"> 折现因子 <br /> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="178"> 180天 <br /> </td> <td valign="top" width="180"> 4.93％ <br /> </td> <td valign="top" width="176"> 0.9759 <br /> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="178"> 360天 <br /> </td> <td valign="top" width="180"> 5.05％ <br /> </td> <td valign="top" width="176"> 0.9519 <br /> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="178"> 540天 <br /> </td> <td valign="top" width="180"> 5.19％ <br /> </td> <td valign="top" width="176"> 0.9278 <br /> </td> </tr> <tr> <td valign="top" width="178"> 720天 <br /> </td> <td valign="top" width="180"> 5.51％ <br /> </td> <td valign="top" width="176"> 0.9007 <br /> </td> </tr> </tbody> </table> <img src="https://wximg.233.com/attached/image/20170509/20170509114155_3020.png" width="536" height="55" /> -期货从业资格-233网校

某投资者签订一份为期2年的权益互换，名义本金为1000万元，每半年互换一次，每次互换时，该投资者将支付固定利率并换取上证指数收益率，利率期限结构如表2—1所示。
表2—1利率期限结构

即期利率
折现因子

180天
4.93％
0.9759

360天
5.05％
0.9519

540天
5.19％
0.9278

720天
5.51％
0.9007