某投资者签订一份为期2年的权益互换，名义本金为1000万元，每半年互换一次，每次互换时，该投资者将支付固定利率并换取上证指数收益率，利率期限结构如表2—1所示。
表2—1利率期限结构
|
|
即期利率 |
折现因子 |
|
180天 |
4.93％ |
0.9759 |
|
360天 |
5.05％ |
0.9519 |
|
540天 |
5.19％ |
0.9278 |
|
720天 |
5.51％ |
0.9007 |
1.某投资者签订一份为期2年的权益互换，名义本金为1000万元，每半年互换一次，每次互换时，该投资者将支付固定利率并换取上证指数收益率，利率期限结构如表2—1所示。
表2—1利率期限结构
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即期利率 |
折现因子 |
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180天 |
4.93％ |
0.9759 |
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360天 |
5.05％ |
0.9519 |
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540天 |
5.19％ |
0.9278 |
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720天 |
5.51％ |
0.9007 |
A、5．29％
B、6．83％
C、4．63％
D、6．32％
2.下列公式中，表达正确的是（ ）
A、升贴水=现货最终价格—期货平仓价格
B、平仓基差=现货最终价格+期货平仓价格
C、现货最终价格=期货平仓价格+升贴水
D、现货最终价格=期货平仓价格—升贴水
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