第一招
掌握计算题各章节考点分布
想要攻克计算题，首先必须全方位了解各计算题的考点分布情况，以及出题的特点，针对性强化复习，学习才能事半功倍。
| 章节 |
考点分布 |
讲师讲解 |
第三章
期货合约与期货交易制度 |
第三节：期货交易流程竞价、结算、期转现交易
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考点试听 |
第四章
套期保值 |
第二节：套期保值的种类卖出套期保值、买入套期保值
第三节：基差与套期保值的效果基差变动与套期保值的效果
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考点试听 |
第五章
期货投机与套利交易 |
第一节：期货投机交易、期货投机交易常见的操作方法
第二节：期货套利交易、价差与期货价差套利
第三节：期货套利的基本策略、跨期套利、跨品种套利、期现套利
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考点试听 |
第六章
期权 |
第一节：期权及其特点和基本类型、期权和期权交易、期权的基本类型
第二节：期权价格及其影响因素、期权的内涵价值和时间价值、影响期权的基本因素
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考点试听 |
第七章
外汇衍生品 |
第一节：外汇远期、远期汇率与升贴水、外汇远期交
第二节：外汇期货、外汇期货套期保值、外汇期货套利
第三节：外汇掉期与外汇互换、外汇掉期、货币互换
第四节：外汇期权、外汇期权的综合应用
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考点试听 |
第八章
利率期货及衍生品 |
第二节：国债期货及其应用、国债期货、国债期货投机和套利、国债期货套期保值
第三节：其它利率类衍生品、远期利率协议
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考点试听 |
第九章
股指期货及其它权益类衍生品 |
第二节：股指期货套期保值交易、最佳套期保值比率与β系数、股指期货卖出和买入的套期保值
第二节：股指期货套期保值交易、最佳套期保值比率与β系数、股指期货卖出和买入的套期保值
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考点试听 |
备考指导
期货基础知识科目一共10个章节，其中7个章节包含计算题考点，计算题出题量非常大，且分值占比高。在这7个含有计算题的章节中，第三四章是所有计算题的基础，很多基本的概念，以及后面章节学到的内容都基于这两个章节。
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第二招
熟记计算题常见公式
期货基础知识考试中的计算题耗的耗时多，且很容易丢分，但是只要记住公式，并能熟练理解运用，就能轻松拿下计算题。
| 公式一 |
套期保值比率=期货合约所代表的数量/被套期保值的现货数量
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例题解析 |
| 公式二 |
基差=现货价格-期货价格
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例题讲解 |
公式三
期权的内涵价值 |
（1）看涨期权的内涵价值=标的资产价格—执行价格
（2）看跌期权的内涵价值=执行价格—标的资产价格
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例题讲解 |
公式四
实值期权 |
（1）实值看涨期权=执行价格﹤其标的资产价格
（2）实值看跌期权=执行价格﹥其标的资产价格
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例题讲解 |
公式五
虚值期权 |
（3）虚值看涨期权=执行价格﹥其标的资产价格
（4）虚值看跌期权=执行价格﹥其标的资产价格
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例题讲解 |
| 公式六 |
时间价值=权利金—内涵价值
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例题讲解 |
公式七
升（贴）水百分比 |
升（贴）水=（远期汇率—即期汇率）/ 即期汇率（12月/月数）
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例题讲解 |
| 公式八 |
其中，R表示利率，d表示交易期限
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例题讲解 |
公式九
掉期全价计算 |
（1）如果发起方近端买入、远端卖出，则：
近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价
远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价
（2）如果发起方近端卖出、远端买入，则：
近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价
远端掉期全价=即期汇率的做市商买价+远端掉期点的做市商卖价
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例题讲解 |
| 公式十 |
其中：
r为国债货合约标的票面利率；x为交割月到下一付息月的月份数；
n为剩余付息次数；c为可交割国债的票面利率；
f为可交割国债每年的付息次数。
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例题讲解 |
复习指导：
计算题题干长，且出现的数据多，做计算题第一步把所有数据列出来，第二步把考题中需要运用的计算公式列出来，第三步将数据带入公式。做计算题考的是逻辑能力，逻辑通了很多题目自然就会做，关键在于平时多做题练习，归纳解题思路。
第三招
多做计算题实践练习
基础知识100分钟140道题，平均42秒钟必须完成一道题，想通关，做题速度一定要快，且正确率高，马上做题检测一下学习效果。
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