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2021证券从业基础备考提纲:第八章金融风险管理

作者:233网校-科科 2021-03-26 16:48:08
导读:第八章金融风险管理在新版教材中内容变化较多。

1、金融风险的内涵与相关概念(★★★):风险的三种定义;不确定性、损失、波动性和危险的概念。

【真题再现】金融学以及金融工程学中对风险的主流定义为()。
   A、风险是结果的不确定性
   B、风险是损失发生的可能性
   C、风险是可能发生的损失
   D、风险是结果对期望的偏离

参考答案:D
参考解析:风险是结果对期望的偏离,是(收益的)波动性。是投资学、金融学以及金融工程学中的主流定义,其重要特性体现了风险不仅包括损失的可能性,也包括对盈利可能性的覆盖,这种定义是现代风险计量和管理的基础。

2、金融风险管理的内涵与目标(★★★)

3、风险管理策略(★★):风险规避、风险控制、风险分散、风险对冲、风险转移、风险补偿与准备金的概念和特点

【真题再现风险管理策略主要包括()等
   Ⅰ、风险规避
   Ⅱ、风险控制
   Ⅲ、风险分散
   Ⅳ、风险处置
   A、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
   B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
   C、Ⅰ、Ⅳ
   D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

参考答案:B
参考解析:风险管理策略,是指金融机构面临风险时可以选择采用的应对方法,主要包括风险规避、风险控制、风险分散、风险对冲、风险转移、风险补偿与准备金。

4、现代风险管理基本概念(★):风险与金融产品、投资、金融机构

5、风险管理的流程(★):风险的识别、衡量、应对、监测、预警与报告

【真题再现】风险管理的流程主要包活()。
   Ⅰ、风险的识别
   Ⅱ、风险的衡量
   Ⅲ、风险的应对
   Ⅳ、风险的监测、预警与报告
   A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
   B、Ⅱ、Ⅲ
   C、Ⅰ、Ⅳ
   D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

参考答案:A
参考解析:在一般情况下,风险管理的流程主要包括:风险的识别,风险的衡量,风险的应对,风险的监测、预警与报告。

6、风险管理的组织架构(★):董事会、高管、风险管理部、子公司;风险管理的三道防线是什么?

7、风险偏好和限额(★★):风险偏好和风险容忍度的概念是什么?风险限额的概念、类别和限额管理

【真题再现】下列关于风险容忍度的说法,正确的是( )。
   A、风险容忍度通常采取“自下而上“和“自上而下“相结合的方式设定
   B、风险偏好是风险容忍度的进一步量化和细化
   C、风险偏好是风险容忍度的具体体现
   D、风险容忍度是战略性的

参考答案:A
参考解析:风险偏好是战略性的,通常以定性描述为主;风险容忍度是风险偏好的具体体现,是对风险偏好的进一步量化和细化。风险容忍度更接近于业务单元,与实际风险特征联系紧密,通常采用“自下而上”和“自上而下”相结合的方式设定。

8、资本充足(★★★):资本的定义、功能和类别;风险覆盖率和资本杠杆率

【真题再现】下列关于资本的说法,错误的是()。
   A、资本是金融机构从事经营活动必须注入的资金
   B、资本管理是现代风险管理的核心
   C、资本是经营机构自身拥有的或者借入并具有一定使用期限的资金
   D、资本对金融机构经营和发展有约束作用,资本必须覆盖风险

参考答案:C
参考解析:资本是市场经济的基本概念,通常的定义是金融机构自身拥有的或能永久支配、使用的资金,是金融机构从事经营活动必须注入的资金。A正确,C错误。

金融机构是经营风险的机器,资本对金融机构经营与发展有约束作用,资本必须覆盖风险,资本的数量和结构与机构的风险管理能力有着密切的联系,资本管理是现代风险管理的核心,决定了风险管理是金融机构核心竞争力的地位。B、D正确。

9、压力测试(★★):压力测试的定义、标准、原则;压力测试的流程与方法

10、市场风险的管理(★★★):①市场风险的识别(定义、类型、在业务中的暴露);②市场风险衡量(敏感性分析、波动性分析);③市场风险的应对(限额管理、估值管理、对冲管理、绩效和激励管理)

真题再现】根据导致市场风险因素的不同,市场风险不包括()。
   A、商品风险
   B、利率风险
   C、房地产价格风险
   D、外汇风险

参考答案:C
参考解析:根据导致市场风险因素的不同,市场风险一般划分为利率风险、外汇风险、 股票价格风险和商品风险四种类型。

11、信用风险管理(★★★):①信用风险(概念和内涵、构成要素、交易对手信用风险、证券机构面临的主要信用风险);②信用风险的衡量(传统信用风险评估、内部评级、量化模型);③信用风险管理体系(证券类机构主要信用风险、交易对手信用风险管理);④信用风险管理工具(信用风险缓释、信用风险转移)

【真题再现】传统信用风险评估中信用打分模型的关键在于()。
   A、关键变量的选择和各自权重的确定
   B、合规指标的选择和总体打分的结果
   C、信用风险的确定与内部评级的打分
   D、交易对手的选择与分配比例的确定

参考答案:A
参考解析:信用打分模型的关键在于关键变量的选择和各自权重的确定。

12、流动性风险管理(★★★):流动性和流动性风险的概念;衡量指标;流动性风险测算模型;管理策略和技术

13、操作风险管理(★★★):操作风险的识别、评估、管理方法

14、声誉风险管理(★★★):声誉风险的识别、管理原则、管理方法

【真题再现】下列属于声誉风险管理方法的是()。

A、业务持续计划
B、事前识别和评估
C、日间流动性管理
D、融资策略管理

参考答案:B
参考解析:声誉风险管理方法:事前识别与评估;应急机制;媒体沟通和信息披露;舆情监测分析

15、其他风险及其管理(★★★):国别风险、战略风险、系统性风险

【笔者的话】由于新版教材中第八章金融风险管理增加了许多内容,所以考试的分值占比也增加了许多,但本章的内容其实不难,只要掌握好结构。

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