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2020证券从业《法律法规》新增考点:信用风险管理

作者:233网校-科科 2020年11月13日
导读: 信用风险管理这次新增的内容比较多,在《基础知识》《法律法规》都有新增内容,只是偏重方向上不同。

1、证券公司信用风险管理【新增】

(1)信用风险管理的定义及业务类型

定义:证券公司以自由资金出资业务的信用风险管理

类型:①股票质押式回购交易、约定回购式证券交易、融资融券等融资类业务

②互换、场外期权、远期、信用衍生品等场外衍生品业务

③债券投资交易(包括债券现券交易、债券回购交易、债券远期交易、债券借贷业务等债券相关交易业务)

④非标准化债权资产投资

⑤其他设计信用风险的自由资金出资业务

(2)信用风险管理应遵循的原则

①全面性原则。(各部门、分支机构、子公司,表内外、境内外,决策、执行、监督、反馈各环节)

②内部制衡性原则。(前、中、后台职责分离)

③全流程风控原则。(信用风险管理各环节)

(3)信用风险管理组织架构

部门

责任

职责

董事会

最终责任

审议批准涵盖信用风险的公司风险偏好、容忍度等风险管理重大事项,持续关注信用风险状况

监事会

监督责任

负责监督检查董事会和经理层在信用风险管理方面的绿植尽责情况并督促整改

经理层

主要责任

①确定信用风险管理组织架构,明确各部门负责分工;

②确保公司具有足够的资源,独立、有效地开展信用风险管理工作;

③确保信用风险偏好和容忍度等在公司内部的有效沟通、评估、监控、应对及全程管理;

④充分了解风险水平及其管理状况等,并向董事会报告。

首席风险官

全面风险管理

充分了解证券公司信用风险水平及其管理状况,并及时向董事会及经理层报告

风险管理部

专门管理

首席风险官领导推动信用风险管理工作

相关业务部门

一线主体

负责信用风险管理执行工作

(4)信用风险识别、评估和控制的要求

①根据业务特点设置合理的准入要求;

②建立健全尽职调查机制;

③根据全面风险管理要求,建立常态化的信用风险压力测试机制

(5)风险监控、报告和预警

①通过设置并监测各类信用风险指标,报考、持续地监控信用风险状况、管理水平及效果;

②建立健全存续期业务后续管理和跟着机制,并明确业务覆盖范围和管理方式;

③明确信用风险报告的种类、路线、内容、格式和频率;

④根据监管部门或其派出机构等的要求报送与信用风险有关的报告。

2、洗钱风险管理的基本原则【变化】

2019年教材

2020年教材

①风险相当原则;

②全面性原则;

③同一性原则;

④报考管理原则;

⑤自主管理原则;

⑥保密原则。

①全面性原则;

②独立性原则;

③匹配性原则;

④有效性原则。

温馨提示:文章由作者233网校-科科独立创作完成,未经著作权人同意禁止转载。

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