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期权头寸的风险一般由()来描述

来源:233网校 2020年8月20日

期权头寸的风险一般由()来描述

Ⅰ、DeltaⅡ、ThetaⅢ、GammaⅣ、Vega

A、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D、Ⅰ、Ⅱ

参考答案:C
参考解析:Delta值反映期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度。Gamma值反映期权标的证券价格变化对D elta值的影响程度。R h o 值反映无风险利率变化对期权价格的影响程度。T heta值反映到期时间变化对期权价值的影响程度。Vega值反映合约标的证券价格波动率变化对期权价值的影响程度。
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