无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券X的期望收益率为（）。
A.0.06
B.0.12
C.0.132
D.0.144
参考答案：见解析
参考解析：
期望收益率=无风险收益率﹢β（市场期望收益率﹣无风险收益率）=0.06﹢1.2（0.12﹣0.06）=0.132。
无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券X的期望收益率为（）。
A.0.06
B.0.12
C.0.132
D.0.144
期望收益率=无风险收益率﹢β（市场期望收益率﹣无风险收益率）=0.06﹢1.2（0.12﹣0.06）=0.132。
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