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某基金的贝塔值为1.2,收益率为15%,市场组合的收益率为12%,无风险利率8%,其詹森α为()。

来源:233网校 2021-02-07 09:37:43

某基金的贝塔值为1.2,收益率为15%,市场组合的收益率为12%,无风险利率8%,其詹森α为()。

A.0.02

B.0.022

C.0.031

D.0.033

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参考答案:见解析            
参考解析:

詹森α衡量的是基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益。将数据代入公式,该基金的詹森α=15%-8%-1.2(12%-8%)=0.022。

           
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