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考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头,3个月后到期。假设股价为40美元,3个月无风险利率为年利率5%,远期价格为()美元时,套利者能够套利。

来源:233网校 2021-02-07 09:02:41

考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头,3个月后到期。假设股价为40美元,3个月无风险利率为年利率5%,远期价格为()美元时,套利者能够套利。

A.41

B.40.5

C.40

D.39

参考答案:见解析
参考解析:

假定该股票的即期价格为S0,T是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算的无风险年利率,F是远期合约的即期价格,那么FO和S0之间的关系是

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