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1月初,3月和5月玉米期货合约价格分别是1640元/吨、1670元/吨。某套利者以该价格同时卖出3月、买入5月玉米合约,等价差变动到()元/吨时,交易者平仓获利最大。(不计手续费等费用)

来源:233网校 2021年02月06日

1月初,3月和5月玉米期货合约价格分别是1640元/吨、1670元/吨。某套利者以该价格同时卖出3月、买入5月玉米合约,等价差变动到()元/吨时,交易者平仓获利最大。(不计手续费等费用)

A.70

B.80

C.90

D.20

参考答案:见解析
参考解析:

本题属于正向市场熊市跨期价差套利,价差扩大时盈利,且价差越大,盈利越多。由于初始价差=1670﹣1640=30(元/吨)。则当价差夺动到90元/吨时,交易者平仓获利最大,为90﹣30=60(元/吨)。

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