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已知在以均值为纵轴、以标准差为横轴的均值—标准差平面上,由证券A和证券B构建的证券组合将位于连接A和B的直线或某一条弯曲的曲线上,并且()。

来源:233网校 2021年02月06日

已知在以均值为纵轴、以标准差为横轴的均值—标准差平面上,由证券A和证券B构建的证券组合将位于连接A和B的直线或某一条弯曲的曲线上,并且()。

A.不同组合在连线上的位置与具体组合中投资于A和B的比例无关

B.随着A与B的相关系数ρ值的增大,连线弯曲得越厉害

C.A与B的组合形成的直线或曲线的形状由A与B的关系所决定

D.A与B的组合形成的直线或曲线的形状与投资于A和B的比例有关

参考答案:见解析
参考解析:

A项,具体组合中投资于A和B的比例决定不同组合在连线上的位置,因此不同组合在连线上的位置与具体组合中投资于A和B的比例有关,A选项说法错误;

B项,AB之间的连线为直线,随着A与B的相关系数ρ值的减小,连线弯曲得越厉害,B选项说法错误;

C、D两项,A与B的组合形成的直线或曲线的形状由A与B的关系所决定,即A与B的相关系数决定,与投资于A和B的比例无关。C选项正确,D选项说法错误。

故本题选C选项。

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