一个投资组合风险小于市场平均风险,则它的β值可能为()。
A.0.8
B.1.0
C.1.2
D.1.5
β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数,是一个风险对于市场风险的相对测度:
(1)当|β|>1,说明证券的波动幅度大于市场组合,为“激进型”,投资组合风险大于市场平均风险;
(2)当|β|=1,证券的波动幅度与市场组合相当,为“平均风险”,投资组合风险等于市场平均风险;
(3)当|β|<1,证券的波动幅度小于市场组合,为“防卫型”,投资组合风险小于市场平均风险。
故本题选A选项。
一个投资组合风险小于市场平均风险,则它的β值可能为()。
A.0.8
B.1.0
C.1.2
D.1.5
β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数,是一个风险对于市场风险的相对测度:
(1)当|β|>1,说明证券的波动幅度大于市场组合,为“激进型”,投资组合风险大于市场平均风险;
(2)当|β|=1,证券的波动幅度与市场组合相当,为“平均风险”,投资组合风险等于市场平均风险;
(3)当|β|<1,证券的波动幅度小于市场组合,为“防卫型”,投资组合风险小于市场平均风险。
故本题选A选项。
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