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某投资组合的平均报酬率为16%,报酬率的标准差为24%,贝塔值为1.1,若无风险利率为6%,其特雷诺比率为()。

来源:233网校 2021年02月07日

某投资组合的平均报酬率为16%,报酬率的标准差为24%,贝塔值为1.1,若无风险利率为6%,其特雷诺比率为()。

A.0.64

B.0.41

C.0.1

D.0.09

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参考答案:见解析            
参考解析:

特雷诺比率的计算公式为投资组合预期报酬率 Rf=(基金的平均收益率-无风险利率)/投资组合β值
故本题选D选项。

           
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