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假设当前无风险收益率为5%,基金P的平均收益率为40%,标准差为0.5;证券市场的平均收益率为25%,标准差为0.25。则该基金P的夏普比率为()。

来源:233网校 2021年02月06日

假设当前无风险收益率为5%,基金P的平均收益率为40%,标准差为0.5;证券市场的平均收益率为25%,标准差为0.25。则该基金P的夏普比率为()。

A.0.7

B.0.3

C.1.4

D.0.6

参考答案:见解析
参考解析:

夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差。用公式可表示为:

,则该基金P的夏普比率为(40%-5%)÷0.5=0.7。故本题选A选项。

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