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套利定价理论的假设条件有()。

来源:233网校 2021年02月06日

套利定价理论的假设条件有()。

Ⅰ.投资者是追求收益的

Ⅱ.所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响

Ⅲ.投资者能够发现市场上是否存在套利机会,并利用该机会进行套利

Ⅳ.投资者是厌恶风险的

Ⅴ.证券的收益率具有如下构成形式:

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

参考答案:见解析
参考解析:

套利定价理论的假设条件有:

(1)投资者是追求收益的,同时也是厌恶风险的。

(2)所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响,并且证券的收益率具有如下构成形式:;

(3)投资者能够发现市场上是否存在套利机会,并利用该机会进行套利。

故本题选D选项。

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