()是资本资产定价模型假设条件中对投资者的规范。
Ⅰ.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
Ⅱ.投资者对证券的收益风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。
Ⅲ.投资者对证券的收益风险及证券间的关联性具有完全不相同的预期。
Ⅳ.投资者都依据方差评价证券组合的风险。
Ⅴ.按照投资者共同偏好规则选择证券组合。
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
资本资产定价模型假设条件中对投资者的规范有:
(1)投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平,投资者都依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平,并按照投资者共同偏好规则选择最优证券组合。
(2)投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。
故本题选C选项。