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套利定价模型在实践中的应用,通常包括()。

来源:233网校 2021年02月07日

套利定价模型在实践中的应用,通常包括()。

Ⅰ.检验资本市场线的有效性

Ⅱ.分离出那些统计上显著影响证券收益的主要因素

Ⅲ.检验证券市场线的有效性

Ⅳ.明确确定某些因素与证券收益有关,预测证券的收益

A.Ⅰ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

参考答案:见解析
参考解析:

套利定价模型在实践中的应用一般有两个方面:

(1)事先仅是猜测某些因素可能是证券收益的影响因素,但并不确定知道这些因素中,哪些因素对证券收益有广泛而特定的影响,哪些因素没有产生影响。可以运用统计分析模型对证券的历史数据进行分析,以分离出那些统计上显著影响证券收益的主要因素。

(2)确定影响证券收益的因素,回归证券历史数据以获得灵敏度系数,再运用公式预测证券的收益。

故本题选C选项。

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