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考虑单因素套利定价模型,资产组合A的β值为1.0,期望收益率为16%。资产组合B的β值为0.8,期望收益率为12%。假设无风险收益率为6%。如果进行套利,那么投资者将同时()

来源:233网校 2021-07-04 17:22:02

考虑单因素套利定价模型,资产组合A的β值为1.0,期望收益率为16%。资产组合B的β值为0.8,期望收益率为12%。假设无风险收益率为6%。如果进行套利,那么投资者将同时()

Ⅰ.持有空头A

Ⅱ.持有空头B

Ⅲ.持有多头A

Ⅳ.持有多头B

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅰ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅲ、Ⅳ

参考答案:参考答案:C
参考解析:233网校解析:可以通过卖空组合b,用所获取的资金构建一个相同风险而有较高收益的组合C,(C由a和无风险资产构成),C的贝塔值也为0.8,期望收益为14%,那么可以获取套利利2%。
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