考虑单因素套利定价模型，资产组合A的β值为1.0,期望收益率为16%。资产组合B的β值为0.8，期望收益率为12%。假设无风险收益率为6%。如果进行套利，那么投资者将同时（）
Ⅰ.持有空头A
Ⅱ.持有空头B
Ⅲ.持有多头A
Ⅳ.持有多头B
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅲ、Ⅳ
责编:cjb
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