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已知证券A的投资收益率等于0.08和-0.02的可能性均为50%,证券B的投资收益率等于0.05和-0.01的可能性均为50%,那么()。

来源:233网校 2021-07-04 17:21:19

已知证券A的投资收益率等于0.08和-0.02的可能性均为50%,证券B的投资收益率等于0.05和-0.01的可能性均为50%,那么()。

Ⅰ.在均值-标准差平面上,证券A优于证券B

Ⅱ.证券A的方差等于0.0025

Ⅲ.证券B的标准差等于0.03

Ⅳ.证券A的期望收益率等于0.03

A.Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

参考答案:参考答案:B
参考解析:233网校解析:证券A的期望收益率=0.08*50%+(-0.02)*50%=0.03; 证券B的期望收益率=0.05*50%+(-0.01)*50%=0.02; 证券A的方差=(0.08-0.03)^2*50%+(-0.02-0.03)^2*50%=0.0025,标准差=0.05; 证券B的方差=(0.05-0.02)^2*50%+(-0.01-0.02)^2*50%=0.0009,标准差=0.03; 在均值-标准差平面上,证券A的期望收益率大于证券B的期望收益率,同时证券A的标准差大于证券B的标准差,即风险大于B,两者无法比较,也就是不能说证券A优于证券B。
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