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在金融期权的主要风险指标中,()与认购期权价值为正相关关系,与认沽期权价值为负相关关系。

来源:233网校 2022-04-07 15:03:18

在金融期权的主要风险指标中,()与认购期权价值为正相关关系,与认沽期权价值为负相关关系。

Ⅰ.标的证券价格

Ⅱ.到期期限

Ⅲ.波动率

Ⅳ.市场无风险利率

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

B.Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅳ

D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

参考答案:C
参考解析:选项C正确:Delta值反映期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度。Delta=期权价格变化/期权标的证券价格变化。标的证券价格与认购期权价值为正相关关系,与认沽期权价值为负相关关系。Rho值反映无风险利率变化对期权价格的影响程度。Rho=期权价格的变化/无风险利率的变化。市场无风险利率与认购期权价值为正相关,与认沽期权为负相关。
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