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()目的是为了计算出在一定的置信水平下,一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失。

来源:233网校 2022-04-28 10:10:38

()目的是为了计算出在一定的置信水平下,一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失。

A、CreditMetrics模型

B、CreditPortfolioView模型

C、CreditRisk模型

D、CreditMonitor模型

参考答案:A
参考解析:本题考查信用风险组合的计量。CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型,目的是为了计算出在一定的置信水平下,一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失。
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