1、客户评级的内容
客户评级 | 内容 |
含义 | 投资机构对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。 评价主体：商业银行 评价目标：客户违约风险 评价结果：信用等级和违约概率 |
内容 | （1）违约：估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露等信用风险参数的基础。 （2）违约概率：借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。一般被定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.03%中的较高者。 违约概率的估计： ①单一借款人的违约概率； ②某一信用等级所有借款人的违约概率。 |
2、客户评级的计量方法
专家判断法 | 即专家系统，是依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，运用各种专业性分析工具，在分析评价各种关键要素基础上依据主观判断来综合评定信用风险的分析系统。 考虑因素∶ ①与借款人有关的因素，包括声誉、杠杆、收益波动性。 ②与市场有关的因素，包括经济周期、宏观经济政策、利率水平 |
信用评分模型 | 对个人客户而言，可观察到的特征变量主要包括收入、资产、年龄、职业以及居住地等； 对法人客户而言，包括现金流量、各种财务比率等。 信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定。目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型，Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。 |
违约概率模型 | 常用的违约概率模型包括：①RiskCalc模型；②KMV的CreditMonitor模型； ③KPMG风险中性定价模型；④死亡率模型。 |
债项评级 | 内容 |
含义 | 对交易本身的特定风险进行计量和评价，反映客户违约后估计的债项损失大小。 特定风险因素：抵押、优先性、产品类别、地区、行业等。 |
违约风险暴露（EAD） | 指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额，包括已使用的授信余额、应收未收利息、未使用授信额度的预期提取数量以及可能发生的相关费用。 若客户已经违约，则违约风险暴露为其违约时的债务账面价值； 若客户尚未违约，则违约风险暴露对于表内项目为债务账面价值，对于表外项目为：已提取金额+信用转换系数×已承诺未提取金额 |
违约损失率（LGD） | 指估计的某一项违约后损失的金额占该违约债项风险暴露的比例，即损失占风险暴露总额的百分比（损失的严重程度，LGD=1－回收率） 影响因素：项目因素、公司因素、行业因素、地区因素、宏观经济周期因素 计量方法：①市场价值法；②回收现金流法 |
有效期限 | 在其他条件相同的情况下，债项的有效期限越短，信用风险就越小，除下款确定的情形外，有效期限取1年和以下定义的内部估计的有效期限中的较大值，但最大不超过5年。 |
专业贷款风险参数的估计 | （1）内部评级法 （2）监管映射法 |
1、债项评级所计量和评价的特定风险因素有（ ）【2020真题】
Ⅰ抵押
Ⅱ地区和行业
Ⅲ优先性
Ⅳ产品类别
A、Ⅰ、Ⅱ
B、Ⅰ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
信用风险监测：风险管理人员通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阈值。
1、不良贷款率
不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）/各项贷款×100%
2、预期损失率
预期损失率=预期损失/资产风险暴露×100%
3、单一（集团）客户授信集中度
单一（集团）客户贷款集中度=最大一家（集团）客户贷款总额/资本净额×100%
4、关联授信比例
关联授信比例=全部关联方授信总额/资本净额×100%
5、贷款风险迁徙率（动态监测指标）
（1）正常贷款迁徙率
正常贷款迁徙率=（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）/（期初正常类贷款余额－期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额－期初关注类贷款期间减少金额）×100%
（2）正常类贷款迁徙率
正常类贷款迁徙率=期初正常类贷款向下迁徙金额/（期初正常类贷款余额－期初正常类贷款期间减少金额）×100%
（3）关注类贷款迁徙率
关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/（期初关注类贷款余额－期初关注类贷款期间减少金额）×100%
（4）次级类贷款迁徙率
次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额/（期初次级类贷款余额－期初次级类贷款期间减少金额）×100%
（5）可疑类贷款迁徙率
可疑类贷款迁徙率=期初可疑类贷款向下迁徙金额/（期初可疑类贷款余额－期初可疑类贷款期间减少金额）×100%
6、逾期贷款率
逾期贷款率=逾期贷款余额/贷款总余额×100%
7、不良贷款拨备覆盖率
不良贷款拨备覆盖率=（一般准备+专项准备+特种准备）/（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）
8、贷款损失准备充足率
贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备×100%
1、监测信用风险指标的计算方法正确的有( )【2019真题】
Ⅰ、不良贷款率=(关注类贷款+次级类贷款+可疑类贷款)/各项贷款×100%
Ⅱ、预期损失率=预期损失/资产风险暴露×100%
Ⅲ、关联授信比例=全部关联方授信总额/资本净额×100%
Ⅳ、逾期贷款率=逾期贷款余额/贷款总余额×100%
A、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅲ
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