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流动性风险管理方法

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1.对本币的流动性风险管理
在具体操作层面,对表内业务本币的流动性风险管理可以简单分为三个步骤:
步,设立相应的比率/指标,判断流动性变化趋势。
第二步,计算指定时段内商业银行总的流动性需求,等于负债流动性需求加上资产(贷款)流动性的需求。
第三步,商业银行的资金管理员根据已划定的资金期限,计算现金流量头寸剩余或不足,结合不同情景可能发生的概率,获得特定时段内商业银行的流动性缺口。
2.对外币的流动性风险管理
我国应尝试建立和运用资产负债管理信息系统等工具,及时掌握行内所有资产负债期限的匹配情况,进行报考的、的流动性缺口管理。
商业银行应当制定外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划,通常采用两种方式;
一是使用本币资源并通过外汇市场将其转为外币,或使用该外汇的备用资源。
二是管理者可以根据某些外币在流动性需求中占有较高比例的情况,为其建立单独的备用流动性安排。
3.制订流动性应急计划
商业银行应当在完善流动性风险预警机制的同时,制定本外币流动性管理应急计划,主要包括两方面的内容:
一是危机处理方案。规定各部门沟通或传递信息的程序,明确在危机情况下各自的分工和应采取的措施,以及制定在危机情况下对资产和负债处置的措施。
二是弥补现金流量不足的工作程序。备用资产的来源包括未使用的信贷额度,以及央行的紧急支援等。
商业银行应当重视以下流动性风险管理工作:
(1)提高流动性管理的预见性。
(2)建立多层次的流动性屏障。商业银行应当根据资产负债的不同流动性,以现金备付、二级备付、三级备付、法定准备等多级流动性准备,实现有弹性的、多层次的资产负债期限结构匹配。
三是通过金融市场控制风险。公开市场、货币市场和债券市场是商业银行获取资金,满足流动性需求的快捷通道。

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