导读:1、模拟章节分值占比 2、基础强化
初级银行《风险管理》必做100题
1、根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类,结算风险属于( )。
A、操作风险
B、战略风险
C、国别风险
D、信用风险
答案:D
答案解析:作为一种特殊的信用风险,结算风险是指交易双方在结算过程中, 一方支付了合同资金但另一方
发生违约的风险。
2、个人投资者甲的投资组合中有3种人民币资产,期初资产价值分别为3万元、4万元、5万元,一年后,3种资
产的年百分比收益率分别为30%、25%、15%,则个人甲的投资组合年百分比收益率是( )。
A、25.08%
B、20.08%
C、21.08%
D、22.08%
答案:D
答案解析:投资组合收益率=(3×30%+4×25%+5×15%)/(3+4+5)=22.08%
3、商业银行通常采用( )方式来应对非预期损失。
A、提取损失准备金
B、冲减利润
C、资本金
D、购买商业保险
答案:C
答案解析:商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失;利用资本金来应对非
预期损失;对于规模巨大的灾难性损失,如地震、火灾等,可以通过购买商业保险来转移风险;但对于因衍生产品
交易等过度投机行为所造成的灾难性损失,则应当采取严格限制高风险业务/行为的做法加以规避。
4、下列关于理解风险与收益的关系的好处的说法中,错误的是( )。
A、有助于商业银行对损失可能性的管理
B、有助于银行在经营管理活动中采用经风险调整的业绩评估
C、有助于商业银行对盈利可能性的管理
D、在风险和收益匹配的原则下,需要利用现在承担风险的水平调整已经实现的盈利
答案:D
答案解析:正确认识并深入理解风险与收益的关系,一方面有助于商业银行对损失可能性和盈利可能性的平衡
管理,防止过度强调风险损失而丧失盈利和发展的机会;另一方面有助于商业银行在经营管理活动中主动承担风
险,利用经风险调整的业绩评估、经济增加值等现代风险管理方法,遵循风险与收益相匹配的原则,需要利用过去
承担风险水平调整已经实现的盈利,进行科学的业绩评估,并以此产生良好的激励效果。
5、( )是一种特殊类型的操作风险。
初级银行《风险管理》必做100题
1、根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类,结算风险属于( )。
A、操作风险
B、战略风险
C、国别风险
D、信用风险
答案:D
答案解析:作为一种特殊的信用风险,结算风险是指交易双方在结算过程中, 一方支付了合同资金但另一方
发生违约的风险。
2、个人投资者甲的投资组合中有3种人民币资产,期初资产价值分别为3万元、4万元、5万元,一年后,3种资
产的年百分比收益率分别为30%、25%、15%,则个人甲的投资组合年百分比收益率是( )。
A、25.08%
B、20.08%
C、21.08%
D、22.08%
答案:D
答案解析:投资组合收益率=(3×30%+4×25%+5×15%)/(3+4+5)=22.08%
3、商业银行通常采用( )方式来应对非预期损失。
A、提取损失准备金
B、冲减利润
C、资本金
D、购买商业保险
答案:C
答案解析:商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失;利用资本金来应对非
预期损失;对于规模巨大的灾难性损失,如地震、火灾等,可以通过购买商业保险来转移风险;但对于因衍生产品
交易等过度投机行为所造成的灾难性损失,则应当采取严格限制高风险业务/行为的做法加以规避。
4、下列关于理解风险与收益的关系的好处的说法中,错误的是( )。
A、有助于商业银行对损失可能性的管理
B、有助于银行在经营管理活动中采用经风险调整的业绩评估
C、有助于商业银行对盈利可能性的管理
D、在风险和收益匹配的原则下,需要利用现在承担风险的水平调整已经实现的盈利
答案:D
答案解析:正确认识并深入理解风险与收益的关系,一方面有助于商业银行对损失可能性和盈利可能性的平衡
管理,防止过度强调风险损失而丧失盈利和发展的机会;另一方面有助于商业银行在经营管理活动中主动承担风
险,利用经风险调整的业绩评估、经济增加值等现代风险管理方法,遵循风险与收益相匹配的原则,需要利用过去
承担风险水平调整已经实现的盈利,进行科学的业绩评估,并以此产生良好的激励效果。
5、( )是一种特殊类型的操作风险。
A、声誉风险
B、法律风险
C、战略风险
D、市场风险
答案:B
答案解析:法律风险是一种特殊类型的操作风险,包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、
罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。
6、对基础金融产品来说,信用风险造成的损失最多是其债务的全部()。
A、面值之和
B、账面价值
C、公允价值
D、市场价值
答案:B
答案解析: 对基础金融产品(如债券、贷款)而言,信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值。
7、全球系统重要性金融机构的评估标准包括规模、关联性、复杂性、可替代性及全球活跃程度五大方面指
标,我国第一家入选全球系统重要性银行的是()。
A、中国银行
B、中国建设银行
C、中国农业银行
D、中国工商银行
答案:A
答案解析:我国第一家入选全球系统重要性银行的是中国银行。
8、目前,( )是我国商业银行面临的最重要的风险种类。
A、信用风险
B、市场风险
C、操作风险
D、声誉风险
答案:A
答案解析:信用风险虽然是商业银行面临的最重要的风险种类,但其在很大程度上由个案因素决定。与市场风
险相比,信用风险观察数据少且不易获取,因此具有明显的非系统性风险特征。
9、抵押权证、房产证丢失属于()因素引起的操作风险。
A、员工因素
B、内部流程
C、系统缺陷
D、外部事件
答案:B
答案解析:操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别,表现形式主要有:员工方面
表现为职员欺诈、失职违规、违反用工法律等;内部流程方面表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力、
A、声誉风险
B、法律风险
C、战略风险
D、市场风险
答案:B
答案解析:法律风险是一种特殊类型的操作风险,包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、
罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。
6、对基础金融产品来说,信用风险造成的损失最多是其债务的全部()。
A、面值之和
B、账面价值
C、公允价值
D、市场价值
答案:B
答案解析: 对基础金融产品(如债券、贷款)而言,信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值。
7、全球系统重要性金融机构的评估标准包括规模、关联性、复杂性、可替代性及全球活跃程度五大方面指
标,我国第一家入选全球系统重要性银行的是()。
A、中国银行
B、中国建设银行
C、中国农业银行
D、中国工商银行
答案:A
答案解析:我国第一家入选全球系统重要性银行的是中国银行。
8、目前,( )是我国商业银行面临的最重要的风险种类。
A、信用风险
B、市场风险
C、操作风险
D、声誉风险
答案:A
答案解析:信用风险虽然是商业银行面临的最重要的风险种类,但其在很大程度上由个案因素决定。与市场风
险相比,信用风险观察数据少且不易获取,因此具有明显的非系统性风险特征。
9、抵押权证、房产证丢失属于()因素引起的操作风险。
A、员工因素
B、内部流程
C、系统缺陷
D、外部事件
答案:B
答案解析:操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别,表现形式主要有:员工方面
表现为职员欺诈、失职违规、违反用工法律等;内部流程方面表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力、
文件或合同缺陷、担保品管理不当、产品服务缺陷、泄密、与客户纠纷等;系统方面表现为信息科技系统和一般配套
设备不完善;外部事件方面表现为外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等。
10、如果资产组合中各资产存在相关性,假设其他条件不变,当相关系数为()时,风险分散效果较好。
A、正
B、负
C、零
D、不确定
答案:B
答案解析:如果资产组合中各资产存在相关性,则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设
其他条件不变,当各资产间的相关系数为正时,风险分散效果较差;当相关系数为负时,风险分散效果较好。
11、某投资者在期初以每股18元的价格购买C股票100股,半年后每股收到0.2元的现金红利,同时卖出股票的
价格是20元,则在此半年期间,投资者在C股票上的百分比收益率应为( )。
A、11.11%
B、11.22%
C、12.11%
D、12.22%
答案:D
答案解析:根据计算公式:百分比收益率(R)=(P1+D-P0)/P0 × 100%,可得,投资者在C股票上的百分比收
益率=(20×100+0.2×100-18×100)/(18×100) × 100%=12.22%。
12、商业银行所面临的结算风险是一种特殊的()。
A、市场风险
B、信用风险
C、法律风险
D、操作风险
答案:B
答案解析:作为一种特殊的信用风险,结算风险是指交易双方在结算过程中,一方支付了合同资金但另一方发
生违约的风险。
13、下列()模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路,开辟了风险管理的全新领域。
A、欧式期权定价
B、套利定价
C、资本资产定价
D、投资组合管理
答案:A
答案解析:1973年,费雪·布莱克、迈伦·斯科尔斯、罗伯特·默顿提出的欧式期权定价模型,为金融衍生产
品定价及广泛应用铺平了道路,开辟了风险管理的全新领域。
14、从实践看,风险限额是根据宏观经济形势和整体发展战略所设定的主要风险指标的控制上(下)限。按约
束的风险类型,限额主要分为信用风险限额、市场风险(包括银行账户和交易账户)限额、操作风险限额、流动性
文件或合同缺陷、担保品管理不当、产品服务缺陷、泄密、与客户纠纷等;系统方面表现为信息科技系统和一般配套
设备不完善;外部事件方面表现为外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等。
10、如果资产组合中各资产存在相关性,假设其他条件不变,当相关系数为()时,风险分散效果较好。
A、正
B、负
C、零
D、不确定
答案:B
答案解析:如果资产组合中各资产存在相关性,则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设
其他条件不变,当各资产间的相关系数为正时,风险分散效果较差;当相关系数为负时,风险分散效果较好。
11、某投资者在期初以每股18元的价格购买C股票100股,半年后每股收到0.2元的现金红利,同时卖出股票的
价格是20元,则在此半年期间,投资者在C股票上的百分比收益率应为( )。
A、11.11%
B、11.22%
C、12.11%
D、12.22%
答案:D
答案解析:根据计算公式:百分比收益率(R)=(P1+D-P0)/P0 × 100%,可得,投资者在C股票上的百分比收
益率=(20×100+0.2×100-18×100)/(18×100) × 100%=12.22%。
12、商业银行所面临的结算风险是一种特殊的()。
A、市场风险
B、信用风险
C、法律风险
D、操作风险
答案:B
答案解析:作为一种特殊的信用风险,结算风险是指交易双方在结算过程中,一方支付了合同资金但另一方发
生违约的风险。
13、下列()模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路,开辟了风险管理的全新领域。
A、欧式期权定价
B、套利定价
C、资本资产定价
D、投资组合管理
答案:A
答案解析:1973年,费雪·布莱克、迈伦·斯科尔斯、罗伯特·默顿提出的欧式期权定价模型,为金融衍生产
品定价及广泛应用铺平了道路,开辟了风险管理的全新领域。
14、从实践看,风险限额是根据宏观经济形势和整体发展战略所设定的主要风险指标的控制上(下)限。按约
束的风险类型,限额主要分为信用风险限额、市场风险(包括银行账户和交易账户)限额、操作风险限额、流动性
风险限额、国别风险限额。其中,下列()指标属于市场风险限额。
A、敏感度限额
B、千人发案率
C、监管处罚率
D、净稳定资金比率
答案:A
答案解析:从实践看,风险限额是根据宏观经济形势和整体发展战略所设定的主要风险指标的控制上(下)
限。按约束的风险类型,限额主要分为信用风险限额、市场风险(包括银行账户和交易账户)限额、操作风险限
额、流动性风险限额、国别风险限额。在银行的实践中,一些常用的限额指标包括:市场风险限额,例如交易账户
VaR限额,产品或组合敞口限额、敏感度限额、止损限额。
15、在数据质量控制方面,下列()不属于风险数据的要求。
A、真实性
B、准确性
C、可理解性
D、及时性
答案:C
答案解析:在数据质量控制方面,要求银行业金融机构应当确立数据质量管理目标,建立控制机制,确保数据
的真实性、准确性、连续性、完整性和及时性。
16、随着银行对风险管理重要性程度认识的提高,一些国际大型银行开始在高管层层面设立( )。
A、专业委员会
B、首席风险官
C、风险评估师
D、风险管理部门
答案:B
答案解析:随着银行对风险管理重要性程度认识的提高,一些国际大型银行开始在高管层层面设立首席风险
官,具体负责组织实施银行风险管理工作。
17、( )负责监督和评估业务部门承担风险的业务活动。
A、业务条线部门
B、风险管理部门
C、合规部门
D、内部审计部门
答案:B
答案解析:风险管理部门和合规部门是第二道风险防线。风险管理部门负责监督和评估业务部门承担风险的业
务活动。合规部门负责定期监控银行对于法律、公司治理规则、监管规定、行为规范和政策的执行情况。
18、在各种风险发生前,对风险的类型及其产生的根源进行分析判断,以便对风险进行估算和控制,这是(
)。
A、风险识别
B、风险计量
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