1、信用风险
含义 | 债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。 |
来源 | 表内：贷款、债券投资等 表外：信用担保、贷款承诺及衍生产品交易等 |
影响后果 | 基础金融产品：损失最多是全部账面价值 衍生产品：潜在的风险损失巨大 |
特殊的信用风险 | 结算风险：交易双方在结算过程中，一方支付了合同自己但另一方发生违约的风险。 |
特征 | 由个案因素决定，观察数据少且不易获取，属于非系统性风险，存在于银行账户。 |
2、市场风险
含义 | 金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。 |
种类 | 利率风险、汇率风险、股票风险、商品风险 |
特征 | 数据充分且易于计量，更适于采用量化技术加以控制，属于系统性风险，存在于交易账户。 |
3、操作风险
含义 | 由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险，包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险。 |
种类 | （1）人员因素。职员欺诈、失职违规、违反用工法律。 （2）内部流程。流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力、文件或合同缺陷、担保品管理不当、产品服务缺陷、泄密、与客户纠纷。 （3）系统缺陷。信息科技系统和一般配套设备不完善。 （4）外部事件。外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责。 |
特征 | 普遍性和非营利性。 |
4、法律风险
含义 | 商业银行因日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定，导致不能履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷而造成经济损失的风险。 |
本质 | 是一种特殊类型的操作风险，包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。 |
种类 | 违规风险与监管风险。 违规风险：是指商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。 监管风险：指由于法律或监管规定的变化，可能影响商业银行正常运营，或削弱其竞争能力、生存能力的风险。 |
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