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初级银行从业《法律法规》重难点:巴塞尔资本协议

作者:233网校-科科 2021-04-28 17:16:28
导读:巴塞尔资本协议是《法律法规》的一个高频考点,大家尤其要注意区分三版巴塞尔协议的区别以及其中涉及到的数字考点。

一、第一版巴塞尔资本协议(1988年

巴塞尔委员会,《统一国际银行资本计量和资本标准的国际协议》确立了资本充足率监管基本框架,第一次在国际上明确资本充足率监管的三个要素:监管资本、风险加权资产计算和资本充足率监管要求。

1、统一监管资本定义。两个层次资本:核心资本和附属资本。


主要包括

核心资本

实收资本(或普通股)、公开储备(资本公积、盈余公积、留存利润、股票发行溢价)

附属资本

非公开储备、重估储备、普通准备金、混合资本工具和长期次级债务等

2、建立资产风险的衡量体系。主要关注信用风险。

3、确定了资本充足率的监管标准。资本充足率不得低于8%,核心资本充足率不得低于4%。

二、第二版巴塞尔资本协议(2004年

巴塞尔委员会,《统一资本计量和资本标准的国际协议:修订框架》构建了“三大支柱”的监管框架:

1、第一支柱:最低资本要求。明确商业银行总资本充足率不得低于8%,核心资本充足率不得低于4%。资本要全面覆盖信用风险、市场风险和操作风险。

2、第二支柱:监督检查。

3、第三支柱:市场纪律。

三、第三版巴塞尔资本协议(2010年12月16日。

(1)强化资本充足率监管标准。

①界定并区分一级资本和二级资本的功能:一级资本应能够在银行持续经营条件下吸收损失,其中普通股(含留存收益)应在一级资本中占主导地位;二级资本仅在银行破产清算条件下承担损失。

②增强风险加权资产计量的审慎性。

③提高资本充足率监管标准。


核心一级资本

一级资本

总资本

最低资本要求

4.5%

6%

8%

储备资本要求

2.5%



最低资本要求+储备资本要求

7%

8.5%

10.5%

逆周期资本要求

0~2.5%



系统重要性银行附加资本要求

1%~3.5%



(2)引入杠杆率监管标准:杠杆率不能低于3%,要求银行自2015年开始披露杠杆率信息,2018年正式纳入第一支柱框架。

(3)建立流动性量化监管标准

①流动性覆盖率(LCR),用于衡量在短期压力情景下(30日内)单个银行的流动性状况;

②净稳定融资比率(NSFR),用于度量中长期内银行可供使用的稳定资金来源能否支持其资产业务的发展。

③在正常情况下,商业银行的流动性覆盖率和净稳定融资比率都不得低于100%。

第三版巴塞尔资本协议发布后,经过长达7年的研究讨论、影响评估和复杂博弈,2017年12月8日,巴塞尔委员会发布《巴塞尔Ⅲ:后危机改革的最终方案》,将于2022年正式实施。

四、历史真题回顾

1、下列选项中,不属于第二版巴塞尔资本协议第一支柱覆盖的风险是()

A、操作风险

B、声誉风险

C、信用风险

D、市场风险

参考答案:B
参考解析:第二版巴塞尔资本协议的第一支柱是最低资本要求。其明确商业银行总资本充足率不得低于8%,核心资本充足率不得低于4%,资本要全面覆盖信用风险、市场风险和操作风险。

2、在第三版巴塞尔资本协议中,新引入的用来反映商业银行长期流动性水平的指标是()

A、流动性缺口率

B、核心负债比例

C、净稳定融资比率

D、流动性覆盖率

参考答案:C
参考解析:第三版巴塞尔资本协议提出了两个流动性量化监管指标:①流动性覆盖率(LCR),用于衡量在短期压力情景下(30日内)单个银行的流动性状况;②净稳定融资比率(NSFR),用于度量中长期内银行可供使用的稳定资金来源能否支持其资产业务的发展。

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