（1）概念
由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付银行业金融机构债务，使银行业金融机构遭受损失的风险
原因：经济状况恶化、政治和社会动荡、资产国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值
（2）类型
转移风险 | 由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇偿还其境外债务 |
主权风险 | （1）借款需求与还款能力和风险评估紧密相连，是决定贷款金额、期限、品种等要素的重要因素 （2）通过借款需求分析可以考察企业的还款来源与借款原因是否匹配 （3）借款需求分析有利于银行对所受理的贷款进行全面的风险分析 |
传染风险 | 某一国家的不利状况导致该地区其他国家评级下降或信贷紧缩 |
货币风险 | 汇率的不利变动或货币贬值导致债务人持有的本国货币或现金流不足以支付其外币债务 |
宏观经济风险 | 因本国政府采取保持本国货币币值的措施而承受高利率 |
政治风险 | 所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形或债务人资产被国有化或被征用 |
间接国别风险 | 某一国家经济、政治或社会状况恶化，威胁到在该国有重大商业关系或利益的本国借款人的还款能力的风险 |
政治外交环境 | 政治稳定性、政治力量平衡性、政体成熟程度、地缘政治与外交关系状况 |
经济金融环境 | 宏观经济运行情况、国际收支平衡状况、金融指标表现、外债结构/规模和偿债能力、政府财政状况、经济受影响程度、是否为国际金融中心、主要市场功能/金融市场基础设施完备程度和监管能力 |
制度运营环境 | 金融体系、法律体系、投资政策、遵守国际标准情况以及信息透明度、政府纠正经济及预算问题的意愿和能力 |
社会安全环境 | 社会文明程度和文化传统、宗教民族矛盾、恐怖主义活动、其他社会问题 |
国别风险级别 | 主要分类特征 | 计提比例 |
低 | 不存在风险事件或不受影响 | ≥0.5% |
较低 | 有不利因素 | ≥1% |
中等 | 可能会造成一定损失 | ≥15% |
较高 | 肯定要造成较大损失 | ≥25% |
高 | 无法回收或收回极少 | ≥50% |
补充：
（1）重大国别风险暴露：单一国家或地区超过银行业金融机构净资本25%的风险暴露
（2）国别风险限额的设定方法
①基于国别风险评级，按银行可供贷放的资金或银行资本金一定比例确定
②评级高→额度高，评级低→额度低
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