您现在的位置:233网校 >银行从业资格考试 > 银行中级 > 中级《风险管理》 > 中级风险管理学霸笔记

银行从业中级《风险管理》课程重点笔记:市场风险识别

作者:233网校-琳琅满目 2023-02-17 18:02:31
导读:本文详细介绍了市场风险识别的内容,其中市场风险的特征与分类、交易账簿和银行账簿划分知识考生需要重点关注。
一、市场风险的特征与分类

1、利率风险

市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性。

影响利率变动的因素主要有:通货膨胀预期、货币政策、经济周期、国际利率水平、资本市场状况以及其他因素。

利率风险按照来源不同,分为缺口风险、基准风险和期权性风险。

2、汇率风险

指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险。

汇率波动取决于外汇市场的供求状况,主要包括国际收支、通货膨胀率、利率政策、汇率政策、市场预期、投机冲击,以及各国国内的政治、经济等多方面因素。

3、股票风险

由于股票价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。

4、商品风险

商业银行所持有的各类商品及其衍生头寸由于商品价格发生不利变动而给商业银行造成经济损失的风险。商品主要是指可以在场内自由交易的农产品、矿产品(包括石油)和贵金属等,尤其以商品期货的形式为主。

二、交易账簿和银行账簿划分

1、交易账簿和银行账簿定义

①交易账簿包括为交易目的或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸。【包括自营业务、做市业务和为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸】

②交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上还应满足以下条件:在交易方面不受任何限制,可以随时平盘;能够完全对冲以规避风险;能够准确估值;能够进行积极的管理。

③除交易账簿之外的其他表内外业务划入银行账簿。

2、交易账簿和银行账簿风险计量的视角

交易账簿业务主要受公允价值变动对盈利能力的影响,每日计量公允价值通常按市场价格计价(盯市),当缺乏可参考的市场价格时,可以按模型定价(盯模)。

3、账簿划分管理制度流程

①通常由风险管理部门负责制定交易账簿和银行账簿划分政策和程序,负责明确交易账簿、银行账簿不同业务类型的市场风险计量方法、计量系统,通过市场风险限额指标监控交易头寸与银行交易策略是否一致,开展风险报告与分析。

②交易账簿和银行账簿的划分流程包括:

初始划分:开展新交易、新设交易组合或在现有交易组合中增加新产品前,前台业务部门可在限额申请或在调整流程同时提出账簿划分申请,由风险管理部门审核后报高级管理层审批。

账簿调整:通常情况下,某类业务或产品确定账簿属性后不得更改。如发生无法控制、预期不会重复发生且难以合理预期的独立事项,可对交易账簿和银行账簿的头寸划分进行调整。

三、市场风险管理体系

(1)有效的董事会和高级管理层的治理架构;

(2)全面的市场风险管理政策;

(3)完善的市场风险管理流程;

(4)完备、可靠的IT系统;

(5)可靠的独立验证机制;

(6)严格的内部控制和审计。

温馨提示:文章由作者233网校-qyl独立创作完成,未经著作权人同意禁止转载。

【备考建议>>银行从业干货笔记,锁定核心考点】

银行干货笔记推广图-二维码.png

银行从业内容多、杂、细,学习起来非常枯燥,理论知识多,对于第一次考银行从业来说,学习起来有一定难度。

银行取证班
1基础阶段

:吃透教材

教材精讲班:新教材知识点详解,系统了解考试

真题考点班:以整体将考点,掌握真题考试应用

2强化阶段

:巩固考点

冲刺串讲班:考点框架梳理串讲,针对性巩固锁分

专项班:计算题专项讲解,提升计算题正确率

3冲刺阶段

:冲刺锁分

模考金题班:2套突击卷讲解,考前吃下定心丸

全真题库:刷题巩固,查漏补缺,练出“题感”

点击进入银行取证班,备考锁分快人一步>>

最近直播往期直播

下载APP看直播

考试圈子
  • 银行学霸君微信号

    233网校官方认证

    扫码加学霸君领资料

  • 初级银行考试圈子

    233网校官方认证

    扫码进群学习

  • 中级银行考试圈子

    233网校官方认证

    扫码进群学习