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基金从业《证券投资基金》精选试题:贝塔(β)值

来源:233网校 2021-03-26 10:10:24

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基金P、Q、M和N相对于股市大盘的贝塔(β)值分别为-0.8,-0.3,0.6和1.3,若投资者预期股市将步入牛市,为获取更高收益率,则优势最大的是()。

A.基金Q

B.基金N

C.基金P

D.基金M

参考答案:B
参考解析:β系数度量的是资产收益率相对市场波动的敏感性。β为正代表投资组合与市场同方向变动,β为负代表投资组合与市场反方向变动。投资者预期股市将步入牛市,表明股价预期上涨,所以β系数为正的投资组合获取更高收益率市场组合本身的β系数为1。当β=1.3时,市场组合上涨1%,投资组合随之上涨1.3%;当β=0.6时,市场组合上涨1%,投资组合随之上涨0.6%。所以β系数为1.3的基金N优势最大。

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关于主动投资和被动投资,以下表述正确的是()。

A.被动投资通过市场择时获得超额收益

B.主动投资在强有效市场比在弱有效市场更有优势

C.主动投资和被动投资是完全对立的

D.被动投资试图复制某一业绩基准,主动投资试图跑赢市场

参考答案:D
参考解析:主动投资策略也称积极投资策略,即试图通过选择资产来跑赢市场;被动投资试图复制某一业绩基准,通常是指数的收益和风险。所以D说法正确

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