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基金P、Q、M和N相对于股市大盘的贝塔(β)值分别为-0.8，-0.3，0.6和1.3，若投资者预期股市将步入牛市，为获取更高收益率，则优势最大的是()。
A.基金Q
B.基金N
C.基金P
D.基金M
参考答案：B
参考解析：β系数度量的是资产收益率相对市场波动的敏感性。β为正代表投资组合与市场同方向变动，β为负代表投资组合与市场反方向变动。投资者预期股市将步入牛市，表明股价预期上涨，所以β系数为正的投资组合获取更高收益率。市场组合本身的β系数为1。当β=1.3时，市场组合上涨1%，投资组合随之上涨1.3%;当β=0.6时，市场组合上涨1%，投资组合随之上涨0.6%。所以β系数为1.3的基金N优势最大。
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关于主动投资和被动投资，以下表述正确的是()。
A.被动投资通过市场择时获得超额收益
B.主动投资在强有效市场比在弱有效市场更有优势
C.主动投资和被动投资是完全对立的
D.被动投资试图复制某一业绩基准，主动投资试图跑赢市场
参考答案：D
参考解析：主动投资策略也称积极投资策略，即试图通过选择资产来跑赢市场;被动投资试图复制某一业绩基准，通常是指数的收益和风险。所以D说法正确。
